广义极值随机数
r = gevrnd(k,sigma,mu)
r = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...)
r = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...])
r = gevrnd(k,sigma,mu)
返回与形状参数的广义极值(GEV)分发中选择的随机数数组K.
,比例参数Sigma.
和位置参数,亩
。的大小R.
如果全部是数组,则输入参数的常见大小是阵列。如果有任何参数是标量,则大小R.
是其他参数的大小。
r = gevrnd(k,sigma,mu,m,n,...)
要么r = gevrnd(k,sigma,mu,[m,n,...])
生成一个m
-经过-N.
-By -...数组,包含来自GEV分布的随机数与参数K.
那Sigma.
, 和亩
。这K.
那Sigma.
那亩
参数可以是标量或尺寸的标量或阵列R.
。
什么时候K <0.
,GEV是III型极值分布。什么时候k> 0.
,GEV分布是II型或Frechet,极值分布。如果W.
由威布尔分布有所计算WBLRND.
然后-W.
具有III型极值分布和1 / W.
具有II型极值分布。在极限中K.
接近0,GEV是由I型极值分布的镜像图像所计算的Evrnd.
功能。
GEV分布的平均值不是有限的K.
≥1
,并且差异不是有限的K.
≥1/2
。GEV分布仅针对值的阳性密度X
这样K *(x-mu)/ sigma> -1
。
[1] Horthechts,P.,C.Klüppelberg和Mikosch。为保险和金融建立极值事件。纽约:斯普林斯,1997年。
[2] Kotz,S.和S. Nadarajah。极值分布:理论和应用。伦敦:帝国学院出版社,2000年。