广义极值负值 - 可能性
nlogl = gevlike(params,data)
[NLOGL,ACOV] = GEVLIKE(PARAMS,DATA)
nlogl = gevlike(params,data)
返回日志可能性的负面nlogl.
对于广义极值(GEV)分布,在参数下进行评估参数
。Params(1)
是形状参数,K.
那Params(2)
是比例参数,Sigma.
, 和Params(3)
是位置参数,亩
。
[NLOGL,ACOV] = GEVLIKE(PARAMS,DATA)
返回Fisher信息矩阵的倒数,ACOV.
。如果输入参数值参数
是最大可能性估计,对角线元素ACOV.
是他们的渐近差异。ACOV.
基于观察到的Fisher的信息,而不是预期的信息。
什么时候K <0.
,GEV是III型极值分布。什么时候k> 0.
,GEV分布是II型或Frechet,极值分布。如果W.
由威布尔分布有所计算WBLLIKE.
然后-W.
具有III型极值分布和1 / W.
具有II型极值分布。在极限中K.
接近0,GEV是由I型极值分布的镜像图像所计算的Evlike.
功能。
GEV分布的平均值不是有限的K.
≥1
,并且差异不是有限的K.
≥1/2
。GEV分布仅针对值的阳性密度X
这样K *(x-mu)/ sigma> -1
。
[1] Horthechts,P.,C.Klüppelberg和Mikosch。为保险和金融建立极值事件。纽约:斯普林斯,1997年。
[2] Kotz,S.和S. Nadarajah。极值分布:理论和应用。伦敦:帝国学院出版社,2000年。