Kissell Research Group数据集- MATLAB和Simulink金宝app - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

Kissell研究小组的数据集

下面的描述定义了文件中提供的数据集KRGExampleData.mat。

`篮子`变量

表篮子包含一个投资组合中股票集合的交易列表。有关使用此数据集的示例，请参见代理的性能排名。

真正的交易列表来自投资组合经理。

表变量	描述
`符号`	股票代码。
`一边`	端(`“B”`或`“年代”`)。
`大小`	规模(股票数量除以日均成交量)。
`股票`	股票数量。
`价格`	股票价格。
`阿德`	日均成交量。
`波动`	对某一特定证券的日收益离散度的统计度量。波动率是每日价格回报随时间的标准差。Kissell研究小组使用30天的历史周期。通过乘以250的平方根来实现波动性的年化。
`观点`	体积的百分比。

`BrokerNames`变量

表BrokerNames包含代理名称及其相关的市场影响代码。有关使用此数据集的示例，请参见代理的性能排名。

真正的交易列表来自投资组合经理。

表变量	描述
`代理`	代理的名字。
`MICode`	市场影响代码(`1`,`2`,`3.`等等)。

`TradeData`变量

表TradeData为事务中的股票集合提供示例数据。有关使用此数据集的示例，请参见对交易成本进行敏感性分析和估算资产组合清算成本。

真实的市场数据来自彭博等数据来源^®。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`一边`	端(`“买入”`或`“卖出”`)。
`SideIndicator`	方面的指标。`1`是买入(将股票加入投资组合)。`1`是卖出(从投资组合中移除股份)。
`AvgExecPrice`	平均执行价格。
`ArrivalPrice`	到来的价格。订单进入市场时的价格。
`PeriodVWAP`	成交量加权平均价格(VWAP)。VWAP将执行价格与间隔VWAP价格进行比较。
`ccyrate.`	货币汇率。
`波动`	对某一特定证券的日收益离散度的统计度量。波动率是每日价格回报随时间的标准差。Kissell研究小组使用30天的历史周期。通过乘以250的平方根来实现波动性的年化。
`观点`	体积的百分比。
`SectorCategory`	市场类别及类别(`“能源”`,`“工业”`,`“材料”`等等)。
`OrderSizeCategory`	订购数量类别(`“大”`,`“媒介”`,或`“小”`)。
`VolatilityCategory`	波动性类别(`“高”`,`“媒介”`,或`“低”`)。
`POVRateCategory`	容积率类别(`“咄咄逼人”`,`“被动”`,或`“正常”`)。
`mktcapcategory.`	市值类别(`“信用证”`大帽,`“MC”`中期帽,`“SM”`小型股)。
`MomentumCategory`	动量类别(`“有利”`,`“中性”`,或`“不良”`)。
`MktMovementCategory`	市场动向类别(`“有利”`,`“中性”`,或`“不良”`)。
`阿德`	日均成交量。
`价格`	股票价格。
`大小`	规模(股票数量除以日均成交量)。
`Alpha_bp`	以基点计算每天的Alpha估计。
`股票`	股票数量。
`代理`	代理的名字。

`TradeDataCurrent`和`TradeDataHistorical`变量

的表TradeDataCurrent和TradeDataHistorical分别为事务中的股票集合提供示例当前数据和历史数据。有关使用此数据集的示例，请参见使用成本指数确定买卖不平衡。

真实的市场数据来自彭博等数据来源。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`日期`	交易日期。
`MICode`	市场影响代码(`1`,`2`,`3.`等等)。
`开放`	股票公开价格。
`VWAP`	成交量加权平均价格(VWAP)。
`去年`	股票价格。
`体积`	贸易规模。
`波动`	对某一特定证券的日收益离散度的统计度量。波动率是每日价格回报随时间的标准差。Kissell研究小组使用30天的历史周期。通过乘以250的平方根来实现波动性的年化。
`阿德`	日均成交量。
`β`	β。
`IndexOpen`	公开价格指数。
`IndexVWAP`	指数VWAP。
`IndexLast`	去年的价格指数。
`价格`	股票价格。
`观点`	体积的百分比。
`股票`	股票数量。

`PortfolioData`变量

表PortfolioData为投资组合中的股票集合提供示例数据。要使用此数据集，请参见portfolioCostCurves。

真实的投资组合数据来自属于公司或投资组合经理的投资组合。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`Price_Local`	股票的当地价格。
`Price_Currency`	如果股票在美国以外交易，则具有指定基础货币的股票价格。如果股票在美国交易，`Price_Currency`值与`Price_Local`。
`阿德`	日均成交量。
`波动`	波动。
`股票`	股票数量。

`PostTradeData`变量

表PostTradeData为已执行事务中的股票集合提供示例数据。要使用此数据集，请参见分析交易执行结果。

真实的市场数据来自彭博等数据来源。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`一边`	端(`“买入”`或`“卖出”`)。
`SideIndicator`	方面的指标。`1`是买入(将股票加入投资组合)。`1`是卖出(从投资组合中移除股份)。
`日期`	交易日期。
`DecisionTime`	决定时间。投资组合经理决定此时购买，销售，短，或覆盖职位。如果没有其他时间戳，请将此变量设置为投资组合管理器进入交易系统的时间。如果投资组合管理器没有针对这一决定的时间戳，投资者使用前一天的关闭时间，开放时间或到达时间。
`ArrivalTime`	到达时间。交易系统在此时将订单进入市场执行。你可以从第一笔交易的电子审计追踪中获得它。
`EndTime`	时间结束。POSTFOLIO Manager此时指定完成订单。通常情况下，这一次是最后一天的结束或最后一次交易的时间。
`AvgExecPrice`	平均价格执行。
`OrderShares`	股票数量。
`TradedShares`	执行股份数。
`波动`	波动。
`阿德`	日均成交量。
`观点`	体积的百分比。
`ccyrate.`	货币汇率。
`MICategory`	市场影响类别(例如，`1`)。
`PrevClose`	前一日收盘价。
`开放`	开放的价格。
`关闭`	接近的价格。
`ArrivalPrice`	到来的价格。订单进入市场时的价格。
`PeriodVWAP`	成交量加权平均价格(VWAP)。VWAP将执行价格与间隔VWAP价格进行比较。
`代理`	代理的名字。
`算法`	交易算法(`“暗池”`,`'twap'`,`“到达”`等等)。
`经理`	投资组合经理的名字。
`交易员`	贸易商的名字。
`SectorCategory`	市场类别及类别(`“能源”`,`“工业”`,`“材料”`等等)。
`OrderSizeCategory`	订购数量类别(`“大”`,`“媒介”`,或`“小”`)。
`VolatilityCategory`	波动性类别(`“高”`,`“媒介”`,或`“低”`)。
`POVRateCategory`	容积率类别(`“咄咄逼人”`,`“被动”`,或`“正常”`)。
`mktcapcategory.`	市值类别(`“信用证”`大帽,`“MC”`中期帽,`“SM”`小型股)。
`StockMomentumCategory`	股票动量类别(`“有利”`,`“中性”`,或`“不良”`)。
`MktMovementCategory`	市场动向类别(`“有利”`,`“中性”`,或`“不良”`)。
`失调`	投资者的字段名称。这个变量对于分组和汇总分析是可选的。此字段指的是代理(代理1)从客户端接收订单的流程。然后这个代理将该命令交给另一个代理(代理2)执行。经纪人1从该交易中获得信用，但其表现适用于执行该交易的经纪人2。
`ISDecisionPrice`	决定价格。这个变量是投资组合经理决定买入、卖出、卖空或回补头寸时的股价。
`ISArrivalPrice`	交易指令进入市场时买卖价差的中间点。
`ISEndPrice`	最终的价格。这个变量是指定的订单结束时间的股票价格。
`ISFixedDollars`	以美元计算的固定费用，包括佣金、税金、结算和结算费用等。

`TradeDataBackTest`变量

表TradeDataBackTest提供一组股票和一系列日期的示例数据。该数据包含了每只股票的历史交易信息。要使用此数据集，请参见对投资组合进行回测。

真实的市场数据来自彭博等数据来源。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`日期`	历史交易日期。
`股票`	股票数量。
`一边`	端(`“买入”`或`“卖出”`)。
`价值`	投资组合中股票的美元价值。
`价格`	股票价格。
`大小`	规模(股票数量除以日均成交量)。
`EstReturn`	投资组合中股票的估计回报十进制值。
`波动`	对某一特定证券的日收益离散度的统计度量。波动率是每日价格回报随时间的标准差。Kissell研究小组使用30天的历史周期。通过乘以250的平方根来实现波动性的年化。
`阿德`	日均成交量。
`MktCap`	市值。
`TradeTime`	贸易持续时间。
`POVRate`	体积速率的百分比。
`MICode`	市场影响代码(`1`,`2`,`3.`等等)。
`FXRate`	外汇汇率。
`观点`	体积的百分比。

`TradeDataStressTest`变量

表TradeDataStressTest为日期范围内的一组股票提供示例数据。该数据包含每只股票的交易信息。要使用此数据集，请参见对投资组合进行压力测试。

真实的市场数据来自彭博等数据来源。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`日期`	历史交易日期。
`股票`	股票数量。
`一边`	端(`“买入”`或`“卖出”`)。
`价值`	投资组合中股票的美元价值。
`价格`	股票价格。
`大小`	规模(股票数量除以日均成交量)。
`EstReturn`	投资组合中股票的估计回报十进制值。
`波动`	对某一特定证券的日收益离散度的统计度量。波动率是每日价格回报随时间的标准差。Kissell研究小组使用30天的历史周期。通过乘以250的平方根来实现波动性的年化。
`阿德`	日均成交量。
`MktCap`	市值。
`TradeTime`	贸易持续时间。
`POVRate`	体积速率的百分比。
`MICode`	市场影响代码(`1`,`2`,`3.`等等)。
`FXRate`	外汇汇率。

`TradeDataPortOpt`变量

表TradeDataPortOpt包含投资组合中股票集合的示例数据。该数据包含投资组合优化中使用的约束的上下限。要使用此数据集，请参见变现投资组合中的美元价值。

要查看投资组合中每只股票的相关协方差数据，请参见协方差数据表CovarianceData。

真实的投资组合数据来自属于公司或投资组合经理的投资组合。

表变量	描述
`象征`	股票代码。
`日期`	交易日期。
`股票`	股票数量。
`价值`	投资组合中股票的美元价值。
`价格`	股票价格。
`大小`	规模(股票数量除以日均成交量)。
`EstReturn`	投资组合中股票的估计回报十进制值。
`波动`	对某一特定证券的日收益离散度的统计度量。波动率是每日价格回报随时间的标准差。Kissell研究小组使用30天的历史周期。通过乘以250的平方根来实现波动性的年化。
`阿德`	日均成交量。
`MktCap`	市值。
`TradeTime`	交易时间。
`MICode`	市场影响代码(`1`,`2`,`3.`等等)。
`LB_Wt`	下界的重量。
`UB_Wt`	上界的重量。
`LB_MinShares`	最低股份下限。
`UB_MaxShares`	最大股份的上限。
`LB_MinPctADV`	日平均成交量的最小百分比下限。
`UB_MaxPctADV`	平均日容量的最大百分比上限。
`LB_MinValue`	最小值的下限。
`UB_MaxValue`	上限为最大值。
`UB_MaxMI`	最大市场影响成本的上限。

`TradeDataTradeOpt`变量

表TradeDataTradeOpt提供一个投资组合中股票集合的交易列表示例。有关使用此数据集的示例，请参见为篮子优化交易计划和交易策略。

真正的交易列表来自投资组合经理。

表变量	描述
`日期`	交易日期。
`一边`	端(`“B”`或`“年代”`)。
`股票`	股票数量。
`价格`	股票价格。
`阿德`	日均成交量。
`波动`	对某一特定证券的日收益离散度的统计度量。波动率是每日价格回报随时间的标准差。Kissell研究小组使用30天的历史周期。通过乘以250的平方根来实现波动性的年化。
`PctADV`	平均日成交量百分比。
`价值`	交易价值。
`重量`	重量。
`SideIndicator`	方面的指标。`1`是买入(将股票加入投资组合)。`1`是卖出(从投资组合中移除股份)。
`MIRegion`	市场影响的地区。
`象征`	股票代码。
`Alpha_bp`	以基点表示。
`β`	β。
`部门`	市场部门，如能源。
`MktCap`	市值。

`CovarianceData`表格

表CovarianceData包含投资组合数据表中所有股票的协方差值TradeDataPortOpt。表格中的每个变量都是不同的股票。要在投资组合优化中使用此数据集，请参阅变现投资组合中的美元价值。

`CovarianceTradeOpt`表格

表CovarianceTradeOpt包含投资组合数据表中每只股票的协方差值TradeDataTradeOpt。表格中的每个变量都是不同的股票。要在交易计划优化中使用此数据集，请参阅为篮子优化交易计划和交易策略。

参考资料

[1] Kissell,罗伯特。“交易成本分析的实用框架。”杂志上的交易。Vol. 3, Number 2, Summer 2008, pp. 29-37。

[2] Kissell,罗伯特。“扩大实施的不足:理解交易成本组成部分。”杂志上的交易。Vol. 1, no . 3, 2006年夏季，pp. 6-16。

[3] Kissell,罗伯特。算法交易和投资组合管理的科学。剑桥，麻州:爱思唯尔/学术出版社，2013。

[4] Kissell, Robert和Morton Glantz。最优交易策略。纽约，纽约:AMACOM, Inc.， 2003。

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TradeData变量

TradeDataCurrent和TradeDataHistorical变量

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PostTradeData变量

TradeDataBackTest变量

TradeDataStressTest变量

TradeDataPortOpt变量

TradeDataTradeOpt变量

CovarianceData表格

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`BrokerNames`变量

`TradeData`变量

`TradeDataCurrent`和`TradeDataHistorical`变量

`PortfolioData`变量

`PostTradeData`变量

`TradeDataBackTest`变量

`TradeDataStressTest`变量

`TradeDataPortOpt`变量

`TradeDataTradeOpt`变量

`CovarianceData`表格

`CovarianceTradeOpt`表格