估计投资组合清算成本
这个例子展示了如何使用Kissell研究小组的交易成本分析来确定投资组合中单个股票的清算成本。使用散点图中的各种指标比较投资组合中的个股。
示例数据使用交易量百分比策略来计算成本。您还可以使用交易时间交易策略来运行分析，方法是用交易时间数据替换交易量数据的百分比。
要访问示例代码，请输入编辑KRGPortfolioLiquidityExample.m在命令行。
检索市场影响参数并加载事务数据
从Kissell Research Group FTP站点检索市场影响数据。使用连接到FTP站点资金转移定价具有用户名和密码的函数。导航到MI\ U参数在impact文件夹中检索市场数据密文_参数.csv文件。中田包含加密的市场影响日期，代码和参数。
f=ftp('ftp.kissellresearch.com网站','用户名','密码')；mget（f，'密文'_参数.csv'）;关闭（f）midata = Readtable（'密文'_参数.csv','分隔符',...',','读取行名称'，错误，'读变量名称'，正确）；
创建Kissell Research Group交易成本分析对象k公司.
k=krg（中间值）；
加载示例数据贸易数据从文件中krgeexampledata.mat文件，包含在交易工具箱中™.
负载krgeexampledata.mat文件贸易数据
有关示例数据的说明，请参见基塞尔研究小组数据集.
估计交易成本
估计市场影响成本惯性矩.
贸易数据.mi=市场影响（k，贸易数据）；
估计时间风险tr公司.
贸易数据.tr=计时风险（k，贸易数据）；
估计流动性因素如果.
贸易数据.lf=流动系数（k，贸易数据）；
有关上述计算的详细信息，请联系Kissell研究小组。
显示投资组合图
创建散点图，显示以下内容：
大小
波动
市场影响
时机风险
流动性因素
图axOrder=子图（2,3,1）；n符号=1：长度(贸易数据。大小)；分散（N符号，贸易数据。大小*100,10,'已填充')网格在箱在职务('订单大小（%ADV）') 轴序.YAxis.TickLabelFormat='％.1f %%'；axVolatility=子批次（2,3,2）；散点（n符号，贸易数据.波动性*100,10,'已填充')网格在箱在职务(“波动性”) axVolatility.YAxis.TickLabelFormat=“%g%%”；axMI=子图（2,3,4）；散点（n符号，贸易数据.mi,10,'已填充')网格在箱在职务('市场影响（bp）') axMI.YAxis.TickLabelFormat文件='%.1f'；axTR=子图（2,3,5）；散点（n符号，贸易数据.tr,10,'已填充')网格在箱在职务('时间风险（bp）') axTR.YAxis.TickLabelFormat文件='%.1f'；axLF=子图（2,3,6）；散点（n符号，贸易数据.lf*100,10,'已填充')网格在箱在职务('流动性因素') axLF.YAxis.TickLabelFormat格式=“%.2f%%”;
该图展示了投资组合中股票的交易和清算成本、波动性和规模的快照视图。您可以修改此散点图以包含来自的其他变量贸易数据.
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