主要内容

库尔德斯坦地区政府

创建Kissell研究集团交易成本分析对象

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描述

要开始交易成本分析，使用MATLAB®从Kissell Research Group (KRG) FTP站点检索加密的市场影响参数。然后,使用库尔德斯坦地区政府函数创建库尔德斯坦地区政府对象，在其中存储加密数据。在创建库尔德斯坦地区政府对象，您可以使用对象函数来估计交易成本，优化单个股票或投资组合的交易策略，并进行回测和压力测试。有关市场影响参数和数据的详细信息，请咨询Kissell Research Group。有关估计交易成本的一个简单示例，请参见估计收集股票的交易成本．

创建

语法

k =库尔德斯坦地区政府(midata)
k =库尔德斯坦地区政府(midata midate)
k =库尔德斯坦地区政府(midata midate micode)
k =库尔德斯坦地区政府(midata midate、micode tradedaysinyear)

描述

例子

k=库尔德斯坦地区政府(midata)创建交易成本分析对象并设置MiData财产。

例子

k=库尔德斯坦地区政府(midatamidate）还要选择一个影响市场的日期。

例子

k=库尔德斯坦地区政府(midatamidatemicode)还设置了MiCode财产。

例子

k=库尔德斯坦地区政府(midatamidate、micode tradedaysinyear)还设置了TradeDaysInYear财产。

输入参数

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市场影响日期，指定为双精度、字符向量、字符串或datetime数组中。默认情况下，影响市场的日期是当前日期。要解密特定日期的市场影响参数，请使用此输入参数指定日期。详情请咨询Kissell研究小组。

例子:“昨天”

数据类型:双|字符|字符串|datetime

属性

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市场影响数据，指定为表格。该表包含加密的市场影响日期、代码和参数。从KRG FTP站点检索此数据ftp://ftp.kissellresearch.com使用您的用户名和密码。详情请咨询Kissell研究小组。

例子:(276年x12表)

数据类型:表格

市场影响日期，指定为datetime数组中。默认情况下，影响市场的日期是当前日期。要解密特定日期的市场影响参数，请使用midate输入参数。详情请咨询Kissell研究小组。

的库尔德斯坦地区政府函数使用midate输入参数。

例子:09 - 9 - 2015

数据类型:datetime

市场影响代码，指定为数字标量。默认情况下，市场影响代码为1。要解密特定市场区域的市场影响参数，请通过使用点符号设置此属性来指定代码。详情请咨询Kissell研究小组。

例子:1

数据类型:双

一年中交易天数，指定为数字标量。

例子:251

数据类型:双

对象的功能

costCurves 估计订单执行的市场影响成本
iStar 估计订单的即时交易成本
liquidityFactor 估计和比较股票的清算成本
marketImpact 估计由于订单或交易引起的价格变动
portfolioCostCurves 估算投资组合执行指令的市场影响成本
priceAppreciation 估计由于自然价格运动的交易成本
timingRisk 估计市场影响成本的不确定性

例子

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首先，从KRG检索市场影响数据。然后，创建交易成本分析对象，并估计当天的交易成本。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。连接到FTP站点使用ftp函数带有用户名和密码。导航到MI_Parameters的文件夹并检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，“pwd”）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;miData = readtable (“MI_Encrypted_Parameters.csv”，“分隔符”，．..'，'，“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”,真正的);

创建一个KRG交易成本分析对象k．

k =库尔德斯坦地区政府(miData)
k = krg with properties: MiData: [276x12 table] MiDate: 09- 9- 2015 MiCode: 1.00 TradeDaysInYear: 250.00

k这些属性:

  • 市场影响的数据

  • 市场影响日期

  • 市场影响代码

  • 一年中有多少个交易日

加载示例数据TradeData从文件KRGExampleData.mat，它包含在Trading Toolbox™中。

负载KRGExampleData.matTradeData

有关示例数据的描述，请参见Kissell研究小组数据集．

估算瞬时交易成本美国国际贸易委员会使用TradeData．

itc = iStar (k, TradeData);

你可以利用当天的市场活动来估计其他交易成本。有关详细信息,请参见估计收集股票的交易成本．

首先，从KRG检索市场影响数据。然后，使用特定日期创建交易成本分析对象，并估计该日期的交易成本。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。连接到FTP站点使用ftp函数带有用户名和密码。导航到MI_Parameters的文件夹并检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，“pwd”）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;miData = readtable (“MI_Encrypted_Parameters.csv”，“分隔符”，．..'，'，“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”,真正的);

创建一个KRG交易成本分析对象k有一个特定的市场影响日期midate．把日期设为昨天。

midate =“昨天”；k =库尔德斯坦地区政府(miData midate)
k = krg with properties: MiData: [276x12 table] MiDate: 09- 9- 2015 MiCode: 1.00 TradeDaysInYear: 250.00

加载示例数据TradeData从文件KRGExampleData.mat，这是包含在交易工具箱。

负载KRGExampleData.matTradeData

有关示例数据的描述，请参见Kissell研究小组数据集．

估算瞬时交易成本美国国际贸易委员会使用TradeData．

itc = iStar (k, TradeData);

你可以利用昨天的市场活动来估计其他交易成本。有关详细信息,请参见估计收集股票的交易成本．

首先，从KRG检索市场影响数据。然后，使用特定的市场影响代码创建交易成本分析对象，并估计特定市场区域的交易成本。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。连接到FTP站点使用ftp函数带有用户名和密码。导航到MI_Parameters的文件夹并检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，“pwd”）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;miData = readtable (“MI_Encrypted_Parameters.csv”，“分隔符”，．..'，'，“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”,真正的);

创建一个KRG交易成本分析对象k与特定的市场影响代码micode．把日期设为昨天。将代码设置为1。

midate =“昨天”；micode = 1;k =库尔德斯坦地区政府(miData midate micode)
k = krg with properties: MiData: [276x12 table] MiDate: 09- 9- 2015 MiCode: 1.00 TradeDaysInYear: 250.00

加载示例数据TradeData从文件KRGExampleData.mat，这是包含在交易工具箱。

负载KRGExampleData.matTradeData

有关示例数据的描述，请参见Kissell研究小组数据集．

估算瞬时交易成本美国国际贸易委员会使用TradeData．

itc = iStar (k, TradeData);

使用昨天的市场活动，你可以估计特定市场区域的交易成本。有关详细信息,请参见估计收集股票的交易成本．

首先，从KRG检索市场影响数据。然后，使用指定的交易日数量创建交易成本分析对象，并估计这些交易日的交易成本。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。连接到FTP站点使用ftp函数带有用户名和密码。导航到MI_Parameters的文件夹并检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，“pwd”）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;miData = readtable (“MI_Encrypted_Parameters.csv”，“分隔符”，．..'，'，“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”,真正的);

创建一个KRG交易成本分析对象k在一年中有一个特定的交易日tradedays．设置交易天数为251天。输入［］对市场产生影响的日期和代码库尔德斯坦地区政府将这些输入参数设置为默认值。

tradedays = 251;k =库尔德斯坦地区政府(miData, [] [], tradedays)
k = krg with properties: MiData: [276x12 table] MiDate: 09- 9- 2015 MiCode: 1.00 TradeDaysInYear: 251.00

加载示例数据TradeData从文件KRGExampleData.mat，这是包含在交易工具箱。

负载KRGExampleData.matTradeData

有关示例数据的描述，请参见Kissell研究小组数据集．

估算瞬时交易成本美国国际贸易委员会使用TradeData．

itc = iStar (k, TradeData);

利用昨天的市场活动，你可以估算一个特定市场区域在一年251个交易日中的交易成本。有关详细信息,请参见估计收集股票的交易成本．

首先，从KRG检索市场影响数据。然后，创建一个交易成本分析对象，并使用对象属性设置市场影响日期。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。连接到FTP站点使用ftp函数带有用户名和密码。导航到MI_Parameters的文件夹并检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，“pwd”）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;miData = readtable (“MI_Encrypted_Parameters.csv”，“分隔符”，．..'，'，“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”,真正的);

创建一个KRG交易成本分析对象k使用miData．

k =库尔德斯坦地区政府(miData);

修改MiDate物业检索市场影响数据从不同的日子。

k.MiDate =05 - 12月- 2015 '
MiData: [276x12 table] MiDate: '05- 12 -2015' MiCode: 1.00 TradeDaysInYear: 251.00

你可以利用指定日期的市场活动来估计交易成本。有关详细信息,请参见估计收集股票的交易成本．

提示

如果市场影响数据中不存在市场影响代码，则会出现此错误。

给定的地区代码与市场影响数据中的任何记录都不匹配。

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