负责开发能源市场的全面风险管理解决方案

负责发现使用电子表格来评估风险是行不通的。“计算VaR使用电子表格与50到60风险因素花了一个小时,造成我们的过程中的一个瓶颈,“Visona说。“此外,每个人都访问电子表格,所以错误由一位分析师经常被传播到整个团队。”

放松管制和季节性和月度市场波动的需要因素意味着,负责必须占500多风险因素。此外,工业交易业务,负责需要演绎的每小时的价格公平合理,一整年基于季度平均价格和其他市场数据。这样的分析不能用电子表格技术。

负责发现重大缺陷有现成的风险管理解决方案。金宝搏官方网站“商用包基本上是通用框架计算风险,“Visona说。“生成所有必需的数据和自己也许是90%的最终用户封面这并离开了。”

加速计算,开发更复杂的模型,减少错误,负责风险管理需要一个新的发展平台。

负责风险经理使用MATLAB作为其生产的基础架构分析和管理商品风险跨市场部门。

该团队使用数据库工具箱™进口市场数据从一个微软^®SQL Server™数据库。他们在MATLAB预处理和错误检查数据在出口之前第二个数据库进行分析。他们补充这个数据和市场数据检索来自彭博社和其他数据源使用MATLAB和数据处理工具™。

团队开发了非线性MATLAB模型来估计丢失的市场价格数据。他们校准模型与计量经济学工具™和使用统计和机器学习工具™进行非线性回归。

使用优化工具箱™团队限制他们的权力模型符合市场价格的报价。

与金融工具箱™,该集团variance-covariance矩阵计算的时间序列数据。然后计算按市值计价的估值和相关风险指标使用金融工具的工具箱™。

负责使用MATLAB编译器™部署独立的应用程序,分析师可以使用作为可视化结果的仪表板,管理风险,合同和记录信息。此外,该小组使用电子表格链接™生产Microsoft Excel^®风险分析结果的报告分发给分析师和基金经理在负责。

风险管理系统目前在生产。负责分析师目前使用MATLAB编译器SDK™创建和部署。net和COM版本的风险和定价模型。