资本资产定价模型(CAPM)是用来评估投资风险和收益率与整体市场的比较。您可以使用CAPM来为单个资产或资产组合定价，使用如下定义的线性模型:
\ [E (r_i) = r_f + \ beta_f \左(E (r_m)——r_f \) \]
地点:
(E(r_i)\)是用\(i\)表示的资产或投资组合的预期收益。
(r_f)为无风险回报率。
\ \ beta_i \) (β)为资产回报的敏感性我，被定义为资产间收益的协方差我市场到市场方差。
\(E(r_m)\)是市场预期回报。
使用CAPM，您可以通过评估过去的表现、当前的无风险(或低风险)利率和平均市场回报来计算给定资产的预期回报。
在MATLAB，您可以使用的回归函数估计CAPM的参数统计工具箱。当数据集不完整或包含缺失数据时，从历史数据集估计beta的一个常见陷阱就会出现。金融工具箱提供缺失数据评估功能，当使用来自包含缺失数据的数据集的CAPM时，可以降低评估风险。
