统计套利

统计套利，又称统计套利基金，是一种计算密集型的方法算法交易金融市场资产等股票和大宗商品。它涉及到根据预定义的或自适应的统计模型同时买卖证券组合。

统计套利技术是经典套利理论的现代变体协整的对交易策略。这种策略是基于短期均值回归原则和对冲策略，以照顾整体市场风险。

对冲基金、共同基金和自营交易公司建立、测试和实施基于统计套利的交易策略。一个有效的工作流程需要:

• 收集的数据数据库和行业标准数据处理
• 设计、测试和优化交易策略
• 运用先进的统计技术，例如机器学习
• 执行CVaR投资组合优化
• 连接交易平台以及管理订单工作流

有关更多信息，请参见MATLAB^®和工具箱金融,计量经济学,统计数据,优化,交易。