技术文章和通讯

7财务风险MATLAB建模

由MathWorks人员

学习如何使用MATLAB建模所有可量化的风险，并使用敏捷性、再现性和健壮的模型治理为多个遵从性制度提供服务。

信用与交易对手风险:与copula相关的违约

使用多因素关联模型模拟相关的交易对手违约。

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信用风险记分卡模型

使用Bining Explorer应用程序创建一个信用记分卡。

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交易对手信用风险和CVA

计算银行持有的利率互换投资组合的单边信贷价值(估值)调整(CVA)与几个交易对手。

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市场和流动性风险:一个综合的例子

计算，压力测试，并管理流动性风险，融资风险和市场风险的全面多资产类别投资组合。

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操作风险:系统欺诈检测

处理异构数据，构建和识别潜在欺诈的指标，并训练机器学习模型来识别欺诈候选人。

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系统性风险

用图论和马尔可夫链蒙特卡罗方法描述、可视化和建模风险传染。

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压力测试

遵守CCAR和EBA压力测试:下载宏观经济数据，在预测模型上生成冲击场景，并报告结果。

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