金融工学

金融工学では，数理ファイナンスおよび数値的手法を使用して，トレード，ヘッジ，投资，およびリスク管理に关する意思决定をサポートします。金融工学は，セルサイドの金融商品の価格付け，评価，およびリスク分析に従来から关连しており，この金融工学という用语は広义には，あらゆる金融分野や金融工学修士の学位课程における定量分析も指します。

银行，ヘッジファンド，资产运用会社の研究者，クオンツ，アナリストは，次のような金融工学を用いる业务を行うことができます。

• ブラック·ショールズ，ブラック·ダーマン·トイ，ヒース·ジャロー·モートン，およびコックス·ロス·ルービンシュタインモデルを使用した，株式オプション，クレジットデリバティブ，コモディティデリバティブ，FXデリバティブなどの商品の価格付け
• ハル·ホワイト，ブラック·カラシンスキー，およびLIBORマーケットモデル法を使用した金利の分析
• ネルソン·シーゲル方程式，スヴェンソン方程式，およびスプラインを使用した，スワップ曲线那ゼロカーブ，およびその他の利回り曲线の作成と分析
• ヘストンやハル·ホワイト/バシチェックなどの确率的ボラティリティモデルの分析

详细については，马铃薯那金融仪器工具箱，および金融工学に关连するソリューションをご覧ください。