向量误差修正模型

多元线性模型，包括协整关系和外生预测变量

矢量误差修正（VEC）模型，或协整VAR模型在多元时间序列从多个响应系列共转移所造成的地址非平稳性。对于使用VEC建模工具，看到一个分析的例子造型美经济。

职能

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VECM 创建矢量纠错（VEC）模型
估计 配合矢量纠错（VEC）模型数据
推断 推断矢量纠错（VEC）模式创新
总结 矢量误差校正的显示估计结果（VEC）模型
arma2ar 转换ARMA模型AR模型
arma2ma 转换ARMA模型MA模型
vec2var 转换VEC模型VAR模型
var2vec 转换VAR模型VEC模型
varm 转换矢量纠错（VEC）模型向量自回归（VAR）模型
模拟 矢量纠错（VEC）模型的蒙特卡罗模拟
过滤 通过矢量误差校正（VEC）模型滤波器的干扰
IRF 产生向量误差修正（VEC）模型的脉冲响应
fevd 生成矢量纠错（VEC）模型预测误差方差分解（FEVD）
预测 预测矢量纠错（VEC）模型的响应

话题

造型美经济

本实施例说明使用向量纠错（VEC）模型作为对Smets-沃特斯动态随机一般均衡（DSGE）宏观经济模型的线性替代的，并适用许多Smets-沃特斯的技术来联合的描述美国经济。

生成VEC模型脉冲响应

生成从VEC模型脉冲响应。

VEC模型蒙特卡洛预测

生成从VEC模型蒙特卡洛和MMSE预测。

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实用指南建模金融风险与MATLAB

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