主要内容

getAssetMoments

从投资组合对象获得资产返还的平均值和协方差

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句法

[AssetMean，AssetCovar] = getAssetMoments（obj）

描述

使用getAssetMoments功能文件夹目的获得资产回报的平均值和协方差。

有关工作流程的详细信息，请参阅投资组合对象工作流程。

例子

[[资产，，，，AssetCovar] = getAssetMoments（OBJ）获得资产回报的平均值和协方差文件夹目的。

例子

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考虑到变量中资产回报的平均值和协方差m和C，可以设置资产矩属性，然后使用getAssetMoments功能：

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];M = M/12;C = C/12; p = Portfolio; p = setAssetMoments(p, m, C); [assetmean, assetcovar] = getAssetMoments(p)
AssetMean =4×10.0042 0.0083 0.0100 0.0150
AssetCovar =4×40.0005 0.0003 0.0002 0 0.0003 0.0024 0.0017 0.0010 0.0002 0.0002 0.0017 0.0048 0.0028 0 0.0010 0.0010 0.0028 0.028 0.0102

输入参数

全部收缩

投资组合的对象，使用文件夹目的。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型：目的

输出参数

全部收缩

资产回报的平均值，作为向量返回。

资产回报的协方差，作为矩阵返回。

提示

您还可以使用点符号来获得从投资组合对象的资产返还的平均值和协方差：

[AssetMean，AssetCovar] = obj.getAssetMoments;

版本历史记录

在R2011a中引入

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