主要内容
投资组合
为均值-方差投资组合优化和分析创建投资组合对象
描述
使用投资组合函数创建一个投资组合平均方差投资组合优化的目标。
投资组合优化的主要工作流程是创建投资组合对象，该对象完全指定投资组合优化问题并在投资组合对象使用支持的函数获取和分金宝app析有效的投资组合。有关此工作流的详细信息，请参阅公文包对象工作流．
你可以使用投资组合以多种方式设置投资组合优化问题投资组合对象，最简单的语法是:
p =投资组合;
投资组合对象p，使所有对象属性都为空。
的投资组合对象还接受属性及其值的名称-值对参数集合。的投资组合对象接受具有一般语法的属性输入：
p = Portfolio('property1'，value1，'property2'，value2，…)；
如果投资组合对象存在时，语法允许的第一个参数(且仅第一个参数)投资组合对象为已存在的对象，其后续的名称-值对参数用于添加或修改属性。例如，给定一个现有的投资组合对象p，一般语法为:
p = Portfolio(p，'property1'，value1，'property2'，value2，…)；
输入参数名称不区分大小写，但必须完全指定。此外，可以用可选参数名指定一些属性(参见属性名称的快捷方式).这个投资组合对象尝试从输入中检测问题维度，一旦设置，后续输入可以经历各种标量或矩阵展开操作，从而简化制定问题的整个过程。此外,投资组合对象是一个值对象，因此，给定投资组合p，下面的代码创建两个对象，p和问，它们是不同的:
q =组合(p,...）
在创建一个投资组合对象，您可以使用相关的对象函数来设置投资组合约束、分析有效边界并验证投资组合模型。
有关均值-方差优化理论基础的更多详细信息，请参阅投资组合优化理论．
创建
描述
输入参数
属性
对象的功能
setAssetList |
建立资产的标识符列表 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
setDefaultConstraints |
建立具有非负权值和为1的投资组合约束 |
getAssetMoments |
从投资组合对象获取资产回报的平均值和协方差 |
setAssetMoments |
为投资组合对象设置资产回报的矩（平均值和协方差） |
估计资产时刻 |
根据数据估计资产回报的平均值和协方差 |
设定成本 |
设置成比例的交易成本 |
addEquality |
将投资组合权重的线性等式约束添加到现有约束 |
addGroupRatio |
在现有的组比率约束中添加组合权重的组比率约束 |
addGroups |
将组合权重的组约束添加到现有组约束 |
addInequality |
在现有约束条件的基础上，加入权重的线性不等式约束 |
getBounds |
从投资组合对象中获取投资组合权重的界限 |
getBudget |
从投资组合对象获取预算约束边界 |
getCosts |
从投资组合对象获取买卖交易成本 |
getEquality |
从公文包对象获取相等约束数组 |
getGroupRatio |
从公文包对象获取组比率约束数组 |
getGroups |
从组合对象中获取组约束数组 |
盖特不等式 |
从公文包对象获取不等式约束数组 |
GetOneway营业额 |
从投资组合对象获取单向周转约束 |
集合群 |
为组合权重设置组约束 |
集不等式 |
为投资组合权重设置线性不等式约束 |
setBounds |
为投资组合对象设置投资组合权重的界限 |
setBudget |
设置预算约束 |
设定成本 |
设置成比例的交易成本 |
平等 |
为投资组合权重设置线性等式约束 |
setGroupRatio |
为投资组合权重设置组比率约束 |
setInitPort |
建立初始或当前的投资组合 |
Setoneway营业额 |
设置单向投资组合周转约束 |
周转率 |
设置最大投资组合周转率约束 |
设置跟踪端口 |
建立跟踪误差约束的基准组合 |
设置跟踪错误 |
设置最大投资组合跟踪误差约束 |
setMinMaxNumAssets |
对投资组合对象中的资产数量设置基数约束 |
checkFeasibility |
根据投资组合目标，检查投资组合的可行性 |
估计界 |
估计投资组合的全局上界和下界 |
estimateFrontier |
在有效边界上估计指定数量的最优投资组合 |
estimateFrontierByReturn |
用目标投资组合收益估计最优投资组合 |
估计前沿风险 |
评估具有目标投资风险的最优投资组合 |
估计前沿极限 |
在有效边界的端点估计最优投资组合 |
plotFrontier |
绘制有效边界 |
估计最大值 |
评估有效的投资组合以最大化投资组合对象的夏普比率 |
estimatePortMoments |
估算投资组合对象的投资组合收益时刻 |
估计收益 |
估计投资组合的平均收益 |
估计风险 |
根据与相应对象关联的风险代理估算投资组合风险 |
塞索尔弗 |
选择主求解器并指定组合优化的相关求解器选项 |
SetSolverinlp |
选择混合整数非线性规划(MINLP)求解器进行投资组合优化 |
例子
创建一个空的Portfolio对象
您可以创建Portfolio对象，p，没有输入参数，并使用disp．
p =投资组合;disp (p);
具有属性的投资组合：买入成本：[]卖出成本：[]无风险利率：[]资产平均值：[]资产价值：[]跟踪错误：[]跟踪端口：[]营业额：[]买入营业额：[]卖出营业额：[]名称：[]资产列表：[]初始端口：[]AInequality:[]bInequality:[]bEquality:[]下限：[]上限：[]下限预算：[]GroupMatrix:[]下限组：[]上限组：[]A组：[]B组：[]下限组：[]上限比率：[]最小资产组：[]最大资产组：[]边界类型：[]
这种方法提供了一种建立投资组合优化问题的方法投资组合作用然后，可以使用关联的集合函数来设置和修改投资组合对象
使用单步设置创建公文包对象
你可以使用投资组合对象直接建立一个“标准”投资组合优化问题，给定变量中资产收益的均值和协方差米和C．
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =组合(“资产平均值”M“资产价值”C...“低预算”, 1“最高预算”, 1“lowerbound”, 0)
p =资产组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound:[] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
请注意,下界属性值自AssetMean和AssetCovar提供问题的维度。
使用一系列步骤创建公文包对象
在给定变量中资产回报的平均值和协方差的情况下，使用一系列步骤是完成相同任务的另一种方法，即建立“标准”投资组合优化问题米和C（这也说明了参数名称不区分大小写）。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,“资产平均值”M“资产价值”，C）；p=投资组合（p，“低预算”, 1“最高预算”，1）；p=投资组合（p，“lowerbound”, 0);plotFrontier (p);
这种方法是可行的，因为调用投资组合它们是按这个顺序排列的。在本例中，调用initializeAssetMean和AssetCovar提供问题的维度。如果要最后执行这一步，就必须显式地对下界属性如下:
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,下界的, 0(大小(m)));p =组合(p,“LowerBudget”, 1“最高预算”，1）；p=投资组合（p，“AssetMean”M“资产价值”（C）；（p）；
如果没有指定的大小下界但是，输入一个标量参数投资组合对象假设您正在定义一个单一资产问题，并在调用使用四个资产设置资产时刻时产生错误。
使用属性名称的快捷方式创建一个组合对象
您可以创建Portfolio对象，p与投资组合对属性名使用快捷方式。
M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =组合(“中庸”M“科瓦尔”C“预算”, 1“磅”, 0)
p =资产组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4x1 double] AssetCovar: [4x4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4x1 double] UpperBound:[] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []
直接设置投资组合对象属性
虽然不推荐，但您可以直接设置属性，但不会对输入进行错误检查。
m=[0.05；0.1；0.12；0.18]；C=[0.0064 0.00408 0.00192 0；0.00408 0.0289 0.0204 0.0119；0.00192 0.0204 0.0576 0.0336；0.0119 0.0336 0.1225]；p=投资组合；p、 NumAssets=numel（m）；p、 资产平均数=m；p、 资产价值=C；p、 LowerBudget=1；p、 最高预算=1；p、 LowerBound=零（大小（m））；显示（p）
具有属性的投资组合：BuyCost:[]SellCost:[]无风险费率：[]资产平均值：[4x1 double]资产价值：[4x4 double]跟踪错误：[]跟踪端口：[]营业额：[]BuyTournal:[]SellTournal:[]名称：[]NumAssets:4资产列表：[]初始端口：[]AInequality:[]bInequality:[]AEQUITY:[]下限：[4x1 double]上限：[]LowerBudget:1 UpperBudget:1 GroupMatrix:[]LowerGroup:[]UpperGroup:[]A组：[]B组：[]LowerRatio:[]UpperRatio:[]MinNumAssets:[]MaxNumAssets:[]BoundType:[]
创建一个投资组合目标和确定有效的投资组合
创建高效的投资组合：
负载大写字母p =组合(“资产清单”、资产(1:12));p = estimateAssetMoments(p, Data(:，1:12)，“missingdata”，对）；p=设置默认约束（p）；（p）；
pwgt = estimateFrontier(p, 5);pnames =细胞(1、5);为i=1:5 pnames{i}=sprintf('端口%d'，i）；结束Blotter=数据集（[{pwgt}，pnames]，“obsnames”，p.AssetList）；吸墨纸；
端口1端口2端口3端口4端口5 AAPL 0.017926 0.058247 0.097816 0.12955 0 AMZN 0 0 0 0 0 0 0 0 CSCO 0 0 0戴尔0.0041906 0 0 0 0易趣0 0 0 0 0 0 0 GOOG 0.16144 0.35678 0.55228 0.75116 1 HPQ 0.052566 0.032302 0.0111860 0 IBM 0.46422 0.36045 0.25577 0.11928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0国际信托0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.299620 0.19222 0.082990
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有关Portfolio对象引用的完整列表，请参见投资组合优化．
在R2011a中引入
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