estimatePortRisk

根据与相应对象相关联的风险代理估计投资组合风险

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语法

prsk = estimatePortRisk (obj pwgt)

描述

prsk= estimatePortRisk (obj，pwgt）根据与相应对象相关联的风险代理(obj)投资组合，PortfolioCVaR,或PortfolioMAD对象。有关使用这些不同对象时各自工作流程的详细信息，请参见组合对象的工作流，PortfolioCVaR对象的工作流,PortfolioMAD对象的工作流．

例子

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作为投资组合对象投资组合风险的代表的投资组合收益的标准差

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考虑到投资组合p,可以使用estimatePortRisk函数显示每个投资组合的投资组合回报的标准差pwgt．

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p = setAssetMoments(p, m, C); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierLimits(p); prsk = estimatePortRisk(p, pwgt); disp(prsk)

0.0769 - 0.3500

作为Portfolio var对象的Portfolio风险代理的Portfolio return的条件风险值

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给定一个投资组合pwgt,可以使用estimatePortRisk函数显示每个投资组合回报的条件风险值(CVaR)。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; rng(11); AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioCVaR; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); pwgt = estimateFrontierLimits(p); prsk = estimatePortRisk(p, pwgt); disp(prsk)

0.0407 - 0.1911

这个函数rng（ $年代 e e d$ )重置随机数生成器以产生记录的结果。没有必要重新设置随机数生成器来模拟场景。

作为Portfolio对象的Portfolio Risk的代理的Mean-Absolute Deviation Returns

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给定一个投资组合pwgt,可以使用estimatePortRisk函数显示每个投资组合回报的平均-绝对偏差。

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];m = m / 12;C = C / 12; rng(11); AssetScenarios = mvnrnd(m, C, 20000); p = PortfolioMAD; p = setScenarios(p, AssetScenarios); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierLimits(p); prsk = estimatePortRisk(p, pwgt); disp(prsk)