主要内容

估计逆转录病

估计有针对性投资组合收益的最佳组合

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句法

[PWGT，PBUY，PSELL] =估计frontierbybyreturn（OBJ，Target Retrunter）

描述

例子

[[PWGT，，，，pbuy，，，，PSELL] =估算OBJ，，，，目标归纳）估计具有目标投资组合收益的最佳投资组合文件夹，，，，投资组合， 或者投资组合对象。有关使用这些不同对象时相应工作流的详细信息，请参见投资组合对象工作流程，，，，投资组合对象工作流程， 和投资组合对象工作流程。

例子

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为了获得针对投资组合收益的有效投资组合估计逆转录病功能接受一个或多个目标投资组合返回，并在指定的返回中获得有效的投资组合。假设您拥有一个四个资产的宇宙，您想获得有效的投资组合，目标投资组合收益率为6％，9％和12％。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p = portfolio;p = setassetmoments（p，m，c）; p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierByReturn(p, [0.06, 0.09, 0.12]); display(pwgt);
PWGT =4×30.8772 0.5032 0.1293 0.0434 0.2488 0.4541 0.0416 0.0780 0.1143 0.1143 0.0378 0.1700 0.3022
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当任何人或从'有条件'边界，，，，Minnumassets， 和maxnumassets在活动中，投资组合问题被提出为混合整数编程问题，并使用了MINLP求解器。

创建一个文件夹三个资产的对象。

AssetMean = [0.0101110;0.0043532;0.0137058];AssetCovar = [0.00324625 0.00022983 0.00420395;0.00022983 0.00049937 0.00019247;0.00420395 0.00019247 0.00764097];p =投资组合（“资产”，资产，“ AssetCovar”，AssetCovar）;p = setDefaultConstraints（p）;

利用setbounds设置半连续约束xi=0或者0.02<=xi<=0.5对所有人一世=1，...努力。

p = setBounds（p，0.02，0.7，“界限”，，，，“有条件”，，，，'numassets'，3）;

与文件夹对象，setminmaxnumassets功能使您可以设置投资（称为基数）约束的资产数量的限制。这设置了满足边界约束的分配资产总数Minnumassets和maxnumassets。通过设置Minnumassets=maxnumassets= 2，三个资产中只有两个投资于投资组合。

p = setminmaxnumassets（p，2，2）;

利用估计逆转录病估计具有目标投资组合收益的最佳投资组合。

[PWGT，PBUY，PSELL] =估算frontierbyreturn（P，[0.0072321，0.0119084]）
PWGT =3×20 0.5000 0.6922 0 0.3078 0.5000
pbuy =3×20 0.5000 0.6922 0 0.3078 0.5000
psell =3×20 0 0 0 0 0

这估计逆转录病功能使用MINLP求解器来解决此问题。使用setSolverMinlp功能以配置solverType和选项。

p.olvertypeminlp
ans ='ofterApproximation'
p.olveroptionsminlp
ans =带有字段的结构：MaxIterations: 1000 AbsoluteGapTolerance: 1.0000e-07 RelativeGapTolerance: 1.0000e-05 NonlinearScalingFactor: 1000 ObjectiveScalingFactor: 1000 Display: 'off' CutGeneration: 'basic' MaxIterationsInactiveCut: 30 ActiveCutTolerance: 1.0000e-07 IntMasterSolverOptions: [1x1 optim.options.Intlinprog]NumIterationsArelintegerConvergence：30
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为了获得针对投资组合收益的有效投资组合估计逆转录病功能接受一个或多个目标投资组合返回，并在指定的返回中获得有效的投资组合。假设您拥有一个四个资产的宇宙，您想获得有效的投资组合，目标投资组合收益率为7％，10％和13％。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];RNG（11）;p = portfoliocvar; p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 2000); p = setDefaultConstraints(p); p = setProbabilityLevel(p, 0.95); pwgt = estimateFrontierByReturn(p, [0.07 0.10, 0.13]); display(pwgt);
PWGT =4×30.7370 0.3067 0 0.1502 0.3937 0.4396 0.0290 0.0997 0.1360 0.0838 0.1999 0.4244

功能RNG（（ s e e d ）用于重置随机数生成器以产生记录的结果。不必重置随机数生成器来模拟方案。

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为了获得针对投资组合收益的有效投资组合估计逆转录病功能接受一个或多个目标投资组合返回，并在指定的返回中获得有效的投资组合。假设您拥有一个四个资产的宇宙，您想获得有效的投资组合，目标投资组合收益率为7％，10％和13％。

m = [0.05;0.1;0.12;0.18];C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];RNG（11）;p = portfoliomad; p = simulateNormalScenariosByMoments(p, m, C, 2000); p = setDefaultConstraints(p); pwgt = estimateFrontierByReturn(p, [0.07 0.10, 0.13]); display(pwgt);
PWGT =4×30.7437 0.3146 0 0.1357 0.3837 0.4425 0.0326 0.0939 0.1319 0.0881 0.2079 0.4255

功能RNG（（ s e e d ）用于重置随机数生成器以产生记录的结果。不必重置随机数生成器来模拟方案。

输入参数

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用于投资组合的对象，使用文件夹，，，，投资组合， 或者投资组合目的。有关创建投资组合对象的更多信息，请参见

数据类型：目的

投资组合返回的目标值，指定为NUMPORTS向量。

笔记

目标归纳指定有效边界上投资组合的目标收益。如果有的话目标归纳值超出了有效投资组合的回报范围，目标归纳取决于目标申报表的最低或最大有效投资组合申报表，具体取决于目标返回范围以下还是高于有效投资组合返回的范围。

数据类型：双倍的

输出参数

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有效边界上的最佳投资组合，并具有指定的目标返回目标归纳，返回努力-经过-NUMPORTS矩阵。PWGT被退回文件夹，，，，投资组合， 或者投资组合输入对象（OBJ）。

购买相对于有效边界上最佳投资组合的初始投资组合的购买，返回为努力-经过-NUMPORTS矩阵。

笔记

如果未在obj.initport，假定该值为0这样pbuy = max（0，pwgt）和psell = max（0，-pwgt）。

pbuy被退回文件夹，，，，投资组合， 或者投资组合输入对象（OBJ）。

相对于有效边界上最佳投资组合的初始投资组合的销售，返回努力-经过-NUMPORTS矩阵。

笔记

如果未在obj.initport，假定该值为0这样pbuy = max（0，pwgt）和psell = max（0，-pwgt）。

PSELL被返回文件夹，，，，投资组合， 或者投资组合输入对象（OBJ）。

提示

您也可以使用点符号来估计具有目标投资组合返回的最佳投资组合。

[PWGT，PBUY，PSELL] = obj.estimateFrottierByreturn（target Retturn）;

版本历史记录

在R2011a中引入

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