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设定成本

按比例设定交易成本

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语法

obj=设定成本（obj，购买成本）
obj=设置成本（obj、BuyCost、SellCost、InitPort、NumAssets）

描述

实例

obj=设定成本(obj,购买成本)为客户设置按比例的交易成本文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤物体。有关使用这些不同对象时各自工作流的详细信息，请参见公文包对象工作流,PortfolioCVaR对象工作流和PortfolioMAD对象工作流.

实例

obj=设定成本(obj,购买成本,销售成本,初始化端口,纽马塞特)为组合对象设置按比例的交易成本，并为其指定其他选项销售成本,初始化端口和纽马塞特.

给定比例交易成本和变量中的初始投资组合购买成本,销售成本和初始化端口，任何投资组合的交易成本港口城市通过以下方式降低预期投资组合回报：

BuyCost'*max{0，Port-InitPort}+SellCost'*max{0，InitPort-Port}

例子

全部崩溃

打开实时脚本

给定一个公文包对象P在已设置初始投资组合的情况下，使用设定成本用于设置交易成本的函数。

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=投资组合(“初始化端口”，x0）；p=设定成本（p、bc、sc）；disp（p.NumAssets）；
5.
disp（p.购买成本）；
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
disp（p.SellCost）；
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
disp（p.InitPort）；
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000
打开实时脚本

给定CVaR投资组合对象P在已设置初始投资组合的情况下，使用设定成本用于设置交易成本的函数。

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=PortfolioCVaR(“初始化端口”，x0）；p=设定成本（p、bc、sc）；disp（p.NumAssets）；
5.
disp（p.购买成本）；
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
disp（p.SellCost）；
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
disp（p.InitPort）；
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000
打开实时脚本

给定PortfolioMAD对象P在已设置初始投资组合的情况下，使用设定成本用于设置交易成本的函数。

bc=[0.00125；0.00125；0.00125；0.00125；0.00125]；sc=[0.00125；0.007；0.00125；0.00125；0.0024]；x0=[0.4；0.2；0.2；0.1；0.1]；p=PortfolioMAD(“初始化端口”，x0）；p=设定成本（p、bc、sc）；disp（p.NumAssets）；
5.
disp（p.购买成本）；
0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013
disp（p.SellCost）；
0.0013 0.0070 0.0013 0.0013 0.0024
disp（p.InitPort）；
0.4000 0.2000 0.2000 0.1000 0.1000

输入参数

全部崩溃

用于公文包的对象，使用文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤有关创建公文包对象的更多信息，请参见

数据类型：对象

按比例购买每项资产的交易成本，指定为文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤输入对象(obj).

笔记

  • 如果购买成本,销售成本或初始化端口指定为标量和纽马塞特存在或可以插补，然后这些值进行标量扩展。的默认值纽马塞特是1..

  • 中国的交易成本购买成本和销售成本在某些情况下，它们可以是负值，这意味着贸易信用。

数据类型：双重的

按比例出售每项资产的交易成本，指定为文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤输入对象(obj).

笔记

  • 如果购买成本,销售成本或初始化端口指定为标量和纽马塞特存在或可以插补，然后这些值进行标量扩展。的默认值纽马塞特是1..

  • 中国的交易成本购买成本和销售成本在某些情况下，它们可以是负值，这意味着贸易信用。

数据类型：双重的

初始或当前投资组合权重，指定为文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤输入对象(obj).

笔记

如果没有初始化端口如果指定，则假定该值为0.

  • 如果购买成本,销售成本或初始化端口指定为标量和纽马塞特存在或可以插补，然后这些值进行标量扩展。的默认值纽马塞特是1..

  • 中国的交易成本购买成本和销售成本在某些情况下，它们可以是负值，这意味着贸易信用。

数据类型：双重的

组合中的资产数，指定为组合的标量文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤输入对象(obj).

笔记

纽马塞特无法用于更改公文包对象的维度。

  • 如果购买成本,销售成本或初始化端口指定为标量和纽马塞特存在或可以插补，然后这些值进行标量扩展。的默认值纽马塞特是1..

  • 中国的交易成本购买成本和销售成本在某些情况下，它们可以是负值，这意味着贸易信用。

数据类型：双重的

输出参数

全部崩溃

更新的公文包对象，作为文件夹,PortfolioCVaR或门静脉瘤有关创建公文包对象的更多信息，请参见

提示

  • 您还可以使用点表示法设置成比例的交易成本。

    obj=obj.setCosts（买入成本、卖出成本、初始端口、NumAssets）；

  • 如果购买成本或销售成本输入是否为空[]，则公文包对象中的相应属性将被清除并设置为[]. 如果初始化端口已设置为空，并带有[]，它将仅被清除并设置为[]如果购买成本,销售成本和人事变更率也都是空的。否则，这是一个错误。

另见

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话题

在R2011a中引入

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