指定投资组合约束
定义投资组合资产的约束，例如线性平等和不平等，绑定，预算，组，组比值和营业额限制
对象
Portfolio |
创建投资组合object for mean-variance portfolio optimization and analysis |
职能
Examples and How To
指定约束
- 使用默认值使用投资组合约束
最基本或“默认”的组合组需要投资组合权重是非负的并且总和1。 - 使用portfolio对象使用“简单”绑定约束
'Simple'bound constraints are optional linear constraints that maintain upper and lower bounds on portfolio weights. - Working with Budget Constraints Using Portfolio Object
预算约束是一种可选的线性约束，其在产品组合权重中维护上限和下限。 - 使用portfolio对象使用组约束
组约束是可选的线性约束，将组资产组合在一起，并在组权重上强制执行绑定。 - 使用portfolio对象使用组比率约束
Group ratio constraints are optional linear constraints that maintain bounds on proportional relationships among groups of assets. - 使用portfolio对象使用线性平等约束
线性平等约束是可选的线性约束，其施加在组合权重上的平等系统。 - 使用portfolio对象使用线性不等式约束
Linear inequality constraints are optional linear constraints that impose systems of inequalities on portfolio weights. - Working with Average Turnover Constraints Using Portfolio Object
转换约束是可选的线性绝对值约束，该限制强制采购和销售平均值。 - 使用POSTFOLIO对象使用单向转换约束
One-way turnover constraints are optional constraints that enforce upper bounds on net purchases or net sales. - Working with Tracking Error Constraints Using Portfolio Object
Tracking error constraints are optional constraints that measure the risk relative to a portfolio called a tracking portfolio. - 使用投资组合对象使用“有条件”的横置型，Minnumassets和MaxNumassets约束
使用'条件'BoundType那minnumassets.那andmaxnumassets.与投资组合对象的约束。
使用Constraints
- 使用投资组合对象的约束规范
此示例计算由三个不同资产，INTC，XON和RD组成的投资组成的有效前沿，给定约束列表。 - 资产分配案例研究
This example shows how to set up a basic asset allocation problem that uses mean-variance portfolio optimization with aPortfolio对象估算有效的投资组合。 - 投资组合优化例子
以下示例序列突出显示了Portfolioobject in the Financial Toolbox™. - Portfolio Analysis with Turnover Constraints
此示例显示了如何分析股票组合的特征，然后将它们与高效的前沿进行比较。 - Leverage in Portfolio Optimization with a Risk-Free Asset
This example shows how to use thesetBudget.函数为Portfolioclass to define the limits on thesum(AssetWeight_i)在风险资产。 - Portfolio Optimization with Semicontinuous and Cardinality Constraints
This example shows how to use a Portfolio object to directly handle semicontinuous and cardinality constraints. - Black-Litterman投资组合优化
此示例显示了使用的工作流程实现Black-Litterman模型Portfolio班级。 - 使用社会绩效措施的投资组合优化
This example shows how to use aPortfolio投资组合优化,包括一个对象social performance measure for the percentage of women on a company's board. - 投资组合的多样化
此示例在投资组合中显示了三种资产多样化技术。
概念
- 使用POSTFOLIO对象设置优化的投资组合
投资组合优化问题的完整规范是一组可行的投资组合，称为投资组合集。
- Portfolio Object Workflow
Portfolio object workflow for creating and modeling a mean-variance portfolio.
- Setting Up a Tracking Portfolio
The Portfolio object property
TrackingPort.允许您确定跟踪组合。 - When to Use Portfolio Objects Over Optimization Toolbox
使用投资组合，portfoliocvar，portfoliomad对象的三个案例是：始终使用，首选使用，并使用优化工具箱。
相关信息
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