创建组合对象- MATLAB和Simulink MathWorks日本金宝app - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

创建投资组合对象

要创建一个完全指定的均值-方差组合优化问题，实例化投资组合对象使用投资组合．有关使用时工作流的信息投资组合对象,看到组合对象的工作流．

语法

使用投资组合对象的对象的实例投资组合类。您可以使用投资组合在几个方面。建立一个投资组合优化问题投资组合对象，最简单的语法是:

p =投资组合;

此语法创建投资组合对象,p，以便所有对象属性都为空。

的投资组合对象还接受属性及其值的参数名称-值对参数集合。的投资组合对象以通用语法接受公共属性的输入:

p = Portfolio('property1'， value1， 'property2'， value2，…)；

如果一个投资组合对象已经存在，语法允许的第一个参数(且仅是第一个参数)投资组合为已存在的对象，其后续参数为要添加或修改的属性的名称-值对参数。例如，给定一个现有的投资组合对象p，一般语法为:

p = Portfolio(p， 'property1'， value1， 'property2'， value2，…)；

输入参数名称不区分大小写，但必须完全指定。此外，可以用可选参数名指定一些属性(参见属性名称的快捷方式）.的投资组合对象从输入中检测问题维度，一旦设置好，后续的输入可以进行各种标量或矩阵展开操作，从而简化整个过程，从而形成问题。此外,一个投资组合对象是一个值对象，因此，给定投资组合p，下面的代码创建两个对象，p和问，它们是不同的:

q = Portfolio(p，…)

投资组合问题充分性

一个均值-方差组合优化是完全指定的投资组合对象，如果满足这两个条件:

资产回报时刻必须明确规定，以使资产AssetMean包含一个有效的有限平均向量的资产回报和性质AssetCovar包含资产收益协方差的一个有效的对称正半定矩阵。
通过设置与资产回报时刻相关联的属性，可以满足第一个条件。
可行组合的集合必须是一个非空紧集，其中紧集是闭的有界的。
第二个条件满足于广泛的属性集合，这些属性定义了不同类型的约束，以形成一组可行的投资组合。由于这些集合必须是有界的，因此可以施加显式或隐式约束，并且可以施加几个函数，例如estimateBounds，提供方法来确保你的问题得到了恰当的表述。

虽然均值-方差组合优化的一般充分性条件超出了这两个条件，但是投资组合在Financial Toolbox™中实现的对象隐式处理所有这些附加条件。有关均值-方差组合优化的马科维茨模型的更多信息，请参见投资组合优化．

投资组合函数的例子

如果你创建一个投资组合对象,p，如果没有输入参数，则可以使用disp：

p =投资组合;disp (p)

具有属性的投资组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: [] AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [] UpperBound: [] LowerBudget: [] UpperBudget:[] GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []

所给出的方法为建立投资组合优化问题提供了一种方法投资组合对象。的集函数提供了其他方法来设置和修改属性集合投资组合对象。

使用组合函数进行单步设置

你可以使用投资组合对象直接建立一个“标准”的投资组合优化问题，给出了资产收益率的均值和协方差变量米和C：

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =组合(“assetmean”米,“assetcovar”C．..“lowerbudget”, 1“upperbudget”, 1下界的, 0)

p =资产组合:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [4×1 double] AssetCovar: [4×4 double] TrackingError: [] TrackingPort: [] Turnover: [] BuyTurnover: [] SellTurnover: [] Name: [] NumAssets: 4 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality: [] LowerBound: [4×1 double] UpperBound:[] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: [] BoundType: []

的下界属性值经过标量展开AssetMean和AssetCovar提供问题的维度。

您可以对函数使用点表示法plotFrontier．

p.plotFrontier

使用带有一系列步骤的组合函数

另一种方法来完成同样的任务，建立一个“标准”投资组合优化问题，给定变量中的资产回报的均值和协方差米和C(这也说明了参数名不区分大小写):

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,“assetmean”米,“assetcovar”C);p =组合(p,“lowerbudget”, 1“upperbudget”1);p =组合(p,下界的, 0);plotFrontier (p)

这种方法是可行的，因为调用投资组合都是按这个顺序排列的。在本例中，调用initializeAssetMean和AssetCovar提供问题的维度。如果要最后执行这一步，就必须显式地对下界属性如下:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p =组合(p,下界的, 0(大小(m)));p =组合(p,“LowerBudget”, 1“UpperBudget”1);p =组合(p,“AssetMean”米,“AssetCovar”C);plotFrontier (p)

如果没有指定的大小下界但是，输入一个标量参数投资组合对象假设您正在定义一个单一资产问题，并在调用使用四个资产设置资产时刻时产生错误。

属性名称的快捷方式

的投资组合对象的较短参数名替换与特定属性关联的较长参数名投资组合对象。例如，不输入“assetcovar”,投资组合对象接受不区分大小写的名称“柯伐合金”设置AssetCovar属性在一个投资组合对象。属性中的每个较短的参数名对应一个属性投资组合对象。唯一的例外是可选参数名“预算”，表示两个LowerBudget和UpperBudget属性。当“预算”，那么LowerBudget和UpperBudget属性设置为相同的值，以形成相等的预算约束。

属性名称的快捷方式

快捷键参数名称	等效参数/属性名称
`ae`	`AEquality`
`人工智能`	`AInequality`
`柯伐合金`	`AssetCovar`
`assetnames`或`资产`	`AssetList`
`的意思是`	`AssetMean`
`是`	`bEquality`
`bi`	`bInequality`
`集团`	`GroupMatrix`
`磅`	`下界`
`n`或`全国矿工工会`	`NumAssets`
`rfr`	`RiskFreeRate`
`乌兰巴托`	`UpperBound`
`预算`	`UpperBudget`和`LowerBudget`

例如，这个调用投资组合对属性使用这些快捷方式，与前面的示例等价:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =组合(“的意思是”米,“柯伐合金”C“预算”, 1“磅”, 0);plotFrontier (p)

直接设置投资组合对象属性

虽然不推荐，但您可以直接设置属性，但是不会对您的输入进行错误检查:

M = [0.05;0.1;0.12;0.18);C = [0.0064 0.00408 0.00192 0;0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;0 0.0119 0.0336 0.1225];p =投资组合;p.NumAssets =元素个数(m); p.AssetMean = m; p.AssetCovar = C; p.LowerBudget = 1; p.UpperBudget = 1; p.LowerBound = zeros(size(m)); plotFrontier(p)