主要内容
一生对违约概率模型
基于生命周期分析估计损失准备金
一生对违约概率(PD)模型估计损失准备金根据宏观经济形势分析条件“一生”。
功能
fitLifetimePDModel |
创建指定一生PD模型对象类型 |
预测 |
计算条件PD |
predictLifetime |
计算累积一生PD、边际PD和生存概率 |
modelDiscrimination |
计算AUROC和ROC数据 |
modelDiscriminationPlot |
绘制ROC曲线 |
modelAccuracy |
观察到的预测和计算RMSE PDs分组数据 |
modelAccuracyPlot |
情节观察违约率相比,预测PDs分组数据 |
例子和如何
这个例子展示了如何执行基本的模型验证一生违约概率(PD)模型通过查看安装模型,估计系数,p值。
这个例子展示了如何比较新物流一生PD模型“冠军”模式。
这个例子展示了如何使用交叉验证比较三种一生PD模型。
这个例子展示了如何执行预期信贷损失(ECL)计算使用模拟贷款数据,宏观场景数据,现有的一生违约概率(PD)模型。
这个例子显示了一些差异歧视和准确性的验证指标违约概率(PD)模型。
概念
估计损失储备条件基于生命周期分析宏观经济情况。
