给定默认模型的损失
估计损失给定默认值
给定默认值(LGD)的损失使用回归和TOBIT模型估计损失储备。
功能
fitlgdmodel |
创建指定的LGD模型对象类型 |
预测 |
预测给定默认值 |
模块化 |
计算AUROC和ROC数据 |
MODELDISCINECTIONPLOT |
绘图ROC曲线 |
模型准则 |
计算R平方,RMSE,相关性和样本的平均误差,预测和观察到的LGD |
ModelAccuracyPlot |
预测和观察到的LGD的散点图 |
示例以及如何
本示例显示了如何通过查看拟合模型,估计系数和p- 价值。
此示例显示了如何将默认值(LGD)与基准模型进行比较的损失模型。
此示例显示了如何使用交叉验证比较给定默认模型的损失。
概念
给定默认值(LGD)的损失是在违约时损失的信用的比例。