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線形回帰モデルの係数に対する線形仮説検定
P値、F統計量、および分子の自由度は、次の仮定の下で有効です。
データは,あてはめたモデルの公式
プロパティの式によって表されるモデルから派生する。
観測値は独立しており、予測子の値の影響を受ける。
これらの仮定のもとで、β が線形回帰の (未知の) 係数ベクトルを表すとします。Hは R行 s列のフルランク行列であるとします。ここで、Rは F検定に含める係数の個数、sは係数の総数です。Cは R行の列ベクトルとします。Hβ=cという仮説に対する検定統計量は次のようになります。
ここで、
は係数ベクトル β の推定値 (系数
プロパティに格納されます)、vは係数推定値の推定共分散 (系数协方差
プロパティに格納されます)です。仮説が真である場合,検定統計量Fは自由度rおよびuをもつF分布に従います。uは誤差の自由度であり,DFE
プロパティに格納されます。