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ロバスト線形回帰のあてはめ
robustfit
は,式发票(X ' * X) * stats.s ^ 2
を使用して,係数推定値stats.covb
の分散共分散行列を推定します。この推定により,標準誤差stats.se
と相関stats.coeffcorr
が生成されます。
線形モデルにおいて,y
の観測値およびその残差は確率変数です。残差はゼロ平均を伴う正規分布ですが,予測子値によって分散が異なります。残差を比較可能なスケールにするため,robustfit
は残差を”スチューデント化”します。つまりrobustfit
は,残差の値に依存しない標準偏差の推定値で残差を除算します。スチューデント化残差は,既知の自由度をもつ t 分布に従います。robustfit
は,stats.rstud
のスチューデント化残差を返します。
robustfit
は,関数の出力引数のみが必要である場合,またはループ内でモデルのあてはめを複数回繰り返す場合に便利です。ロバストをあてはめた回帰モデルをさらに調べる必要がある場合は,fitlm
を使用して線形回帰モデルオブジェクトLinearModel
を作成します。名前と値のペアの引数“RobustOpts”
の値を“上”
に設定します。
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