生成或绘制arma模型脉冲响应
这armairf
函数返回或绘制脉冲响应函数(IRFS)在单变量或向量(多变量)自回归移动平均(ARMA)模型中的变量或矢量(多变量)的变量,由系数或滞后运算符多项式规定的模型。
或者,您可以使用该表中的函数从完全指定的(例如,估计的)模型对象返回一个IRF。
IRFS在系统中所有变量的响应上跟踪创新冲击对一个变量的影响。相比之下,预测误差方差分解(FEVD)提供了有关每个创新影响系统中所有变量的相对重要性的信息。估计单变量或多变量arma模型的FEVD,见armafevd
.
来计算预测错误脉冲响应,使用默认值Invencov.
,这是一个numVars
-经过-numVars
单位矩阵。在这种情况下,所有可用的计算方法(见方法
)导致等效的irf。
适应结构arma(P.那问:)模型、供应LagOp
输入参数的滞后算子多项式AR0.
和ma0
.在您致电时指定结构系数LagOp
,使用使用的设置相应的滞后至0'滞后'
名称值对参数。
对于多元正交化的irf,按照荒原的因果顺序[2]:
第一个变量(对应于两者的第一行和列)AR0.
和ma0
)最有可能立即影响(T.在所有其他变量上= 0)。
第二变量(对应于两行和两列AR0.
和ma0
)最有可能对其余变量产生直接影响,但对第一个变量没有影响。
一般来说,变量j(对应于行j和列j两者AR0.
和ma0
)最有可能对最后的影响numVars
-j变量,但不是前一个j- 1个变量。
[1]汉密尔顿,詹姆斯D。时间序列分析.普林斯顿,新泽:普林斯顿大学出版社,1994年。
[2]Lütkepohl,赫尔穆特。多时间序列分析新介绍.纽约,纽约:Springer-Verlag,2007。
[3]比萨兰,H. H.和Y. Shin。“线性多变量模型中的广义脉冲响应分析。”经济信。1998年第58卷,第17-29页。