Ljung-Box Q-Test - MATLAB和Si金宝appmulink MathWorks한국gydF4y2Ba - 金宝app,下载188bet金宝搏,金宝搏官方网站

Ljung-Box Q-TestgydF4y2Ba

样本自相关函数(ACF)和偏自相关函数(PACF)是有用的定性工具来评估相关个人的存在滞后。的Ljung-Box Q-test更定量的方法来测试在多个相关滞后gydF4y2Ba共同gydF4y2Ba[1]gydF4y2Ba。这个测试的零假设是第一gydF4y2Ba米gydF4y2Ba自我共同为零,gydF4y2Ba

${HgydF4y2Ba}_{0gydF4y2Ba} :gydF4y2Ba {ρgydF4y2Ba}_{1gydF4y2Ba} =gydF4y2Ba {ρgydF4y2Ba}_{2gydF4y2Ba} =gydF4y2Ba \dotsgydF4y2Ba =gydF4y2Ba {ρgydF4y2Ba}_{米gydF4y2Ba} =gydF4y2Ba 0。gydF4y2Ba$

的选择gydF4y2Ba米gydF4y2Ba影响测试性能。如果gydF4y2BaNgydF4y2Ba是你的观察时间序列的长度,选择gydF4y2Ba $米gydF4y2Ba \approxgydF4y2Ba lngydF4y2Ba (gydF4y2Ba NgydF4y2Ba)gydF4y2Ba$ 建议对权力gydF4y2Ba[2]gydF4y2Ba。你可以测试的多个值gydF4y2Ba米gydF4y2Ba。如果季节性自相关是可能的,你可以考虑在较大值的测试gydF4y2Ba米gydF4y2Ba,如10或15。gydF4y2Ba

Ljung-Box测试数据是由gydF4y2Ba

$问gydF4y2Ba (gydF4y2Ba 米gydF4y2Ba)gydF4y2Ba =gydF4y2Ba NgydF4y2Ba (gydF4y2Ba NgydF4y2Ba +gydF4y2Ba 2gydF4y2Ba)gydF4y2Ba {\sumgydF4y2Ba}_{hgydF4y2Ba =gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{米gydF4y2Ba} \frac{{\overset{^gydF4y2Ba}{ρgydF4y2Ba}}_{hgydF4y2Ba}^{2gydF4y2Ba}}{NgydF4y2Ba -gydF4y2Ba hgydF4y2Ba} 。gydF4y2Ba$

这是一个修改Box-Pierce混成词“Q”统计gydF4y2Ba[3]gydF4y2Ba。在零假设下,Q (gydF4y2Ba米gydF4y2Ba)是一个gydF4y2Ba ${χgydF4y2Ba}_{米gydF4y2Ba}^{2gydF4y2Ba}$ 分布。gydF4y2Ba

您可以使用Ljung-Box Q-test评估任何系列的自相关与一个常数的意思。这包括残余系列,可以测试期间为自相关模型的诊断检查。如果残差结果拟合模型gydF4y2BaggydF4y2Ba参数,你应该比较的检验统计量gydF4y2Ba ${χgydF4y2Ba}^{2gydF4y2Ba}$ 分布与gydF4y2Ba米gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2BaggydF4y2Ba的自由度。可选的输入参数gydF4y2BalbqtestgydF4y2Ba让你修改自由度的零分布。gydF4y2Ba

你也可以测试条件异方差性进行Ljung-Box Q-test平方剩余系列。另一种测试条件异方差性是恩格尔的拱测试(gydF4y2BaarchtestgydF4y2Ba)。gydF4y2Ba

引用gydF4y2Ba

[1]Ljung, g, g . e . p .盒子。”衡量缺乏适应时间序列模型”。gydF4y2Ba生物统计学gydF4y2Ba。66卷,1978年,页67 - 72。gydF4y2Ba

[2]-蔡,r S。gydF4y2Ba金融时间序列的分析gydF4y2Ba。第三。霍博肯,新泽西:约翰·威利& Sons Inc ., 2010年。gydF4y2Ba

[3],g·e·p·d·皮尔斯。“剩余分配的自我Autoregressive-Integrated移动平均时间序列模型”。gydF4y2Ba美国统计协会杂志》上gydF4y2Ba。65卷,1970年,页1509 - 1526。gydF4y2Ba

Ljung-Box Q-TestgydF4y2Ba

引用gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

应用程序gydF4y2Ba

功能gydF4y2Ba

相关的例子gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba