平稳性

单位根除不稳定

了解如何为单位根进程或测试进行测试。

用计量经济学模型评估时间序列的平稳性

使用统计假设检验交互评估时间序列是否为单位根过程。

单位根测试

在时间序列数据上进行单位根测试。

评估时间序列的平稳性

检查线性时间序列是否为单位根过程。

相关性

使用econometricmodeler应用程序实现Box-Jenkins模型选择和估计

交互式地执行Box-Jenkins方法，为条件均值模型选择适当的滞后量。然后，将模型与数据进行拟合，并将估计的模型导出到命令行以生成预测。

Box-Jenkins方法论

Box-Jenkins方法是用于识别，选择和评估条件均值模型的五步过程（用于离散，单变量时间序列数据）。

Box-Jenkins模型选择

使用box-jenkins方法来选择Arima模型。

使用计量模型应用程序检测序列相关性

通过绘制自相关和部分自相关函数（ACF和PACF）和通过进行Ljung-Box Q-Tests来交互式评估模型规范或盒子模型的串行相关性。

自相关检测

估计ACF和PACF，或进行Ljung-Box Q-test。

自相关和部分自相关

自相关和部分自相关测量是变量在两个时间点自身的线性依赖性。

Ljung-Box Q-Test

Ljung-Box Q-Test是一种定量方法，可以共同测试多次滞后的自相关。

异方差性

使用econometricmodeler应用程序检测ARCH效应

通过检查平方残差的相关图和检验显著ARCH滞后，交互式地评估一个序列是否具有波动性聚类。

检测拱效应

检验残差平方的自相关，或进行恩格尔拱检验。

恩格尔的拱门测试

恩格尔的Arch测试是一种拉格朗日乘法器测试，以评估弓效应的重要性。

结构变化

检查模型假设的Chow测试

检查Chow测试的模型假设。

食物测试的力量

使用蒙特卡罗模拟估计Chow测试的能力。

共同性

使用计量常调器应用程序评估多个系列之间的共同性

通过使用Belsley Conslinity诊断，交互地评估多个系列中的共同性的优势和来源。

协整

矢量自动增加（var）模型

了解矢量自动增加模型的特征以及如何创建它们。

协整和纠错分析

了解协整时间序列和纠错模型。

识别单个协整关系

Engle-Granger进行协整的测试及其限制。

识别多重协整关系

了解CoIntegration的Johansen测试。