主要内容

ts2func

时间序列数组转换为函数的时间和状态

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语法

F = ts2func(数组)
F = ts2func (___、名称、值)

描述

例子

F= ts2func (数组)封装一系列时间序列与一个向量的实值观察*在MATLAB®适合的蒙特卡罗模拟功能据nvar——- - - - - -1状态向量Xt。

n期。

例子

F= ts2func (___,名称,值)添加可选名称-值对参数。

例子

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打开生活的脚本

加载数据。

负载Data_GlobalIdx2

模拟风险中性样本路径。

dt = 1/250;回报= tick2ret (Dataset.CAC);σ=性病(回报)* sqrt (250);收益率= Dataset.EB3M;收益率= 360 *日志(1 +收益);

模拟路径使用一个常数,无风险回报

nPeriods =长度(收益率);%模拟观测rng (5713“旋风”)obj =“绿带运动”(意思是(收益率),诊断接头(σ),“StartState”,100)
obj =类GBM:广义几何布朗运动- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -维度:状态= 1,布朗= 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -开始时间:0 StartState: 100相关:1漂移:漂移率函数F (t) X (t))扩散:扩散率函数G (t) X (t))模拟:模拟方法/函数simByEuler返回:0.0278117σ:0.231906
(X1, T) =模拟(obj, nPeriods“DeltaTime”,dt);

使用动态模拟路径,确定的回报率(r)

r = ts2func(产量,“次”(0:nPeriods - 1));

使用动态模拟路径,确定的回报率(r输出1)

r (0100)
ans = 0.0470

使用动态模拟路径,确定的回报率(r输出2)

r (7.5,200)
ans = 0.0472

使用动态模拟路径,确定的回报率(右3)输出

r (7.5)
ans = 0.0472

使用动态模拟路径,确定的回报率

rng (5713“旋风”)obj =“绿带运动”(r,诊断接头(σ),“StartState”,100)
obj =类GBM:广义几何布朗运动- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -维度:状态= 1,布朗= 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -开始时间:0 StartState: 100相关:1漂移:漂移率函数F (t) X (t))扩散:扩散率函数G (t) X (t))模拟:模拟方法/函数simByEuler返回:函数ts2func / vector2Functionσ:0.231906
X2 =模拟(obj, nPeriods“DeltaTime”,dt);

比较两个模拟试验。

次要情节(2,1,1)情节(日期、100 *收益率)datetick (“x”)包含(“日期”)ylabel (的年化收益率(%))标题(“无风险利率(3-Mo欧元区银行间同业拆借连续计算)次要情节(2,1,2)情节(T, X1,“红色”,T, X2,“蓝”)包含(的时间(年))ylabel (“指数级”)标题(“常数与动态的回报率:CAC 40的)({传奇“常数利率”“动态利率”},…“位置”,“最佳”)

图包含2轴对象。坐标轴对象1标题无风险利率(3-Mo欧元区银行间同业拆借连续计算),包含日期、ylabel年化收益率(%)包含一个类型的对象。坐标轴对象2标题常数与动态的回报率:CAC 40,包含时间(年),ylabel指数水平包含2线类型的对象。这些对象代表常数利率,利率动态。

输入参数

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时间序列数组封装在一个可调用的函数的时间和状态,指定为一个向量,二维矩阵,或三维数组

数据类型:双

名称-值参数

指定可选的双参数作为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和吗价值相应的价值。名称-值参数必须出现在其他参数,但对的顺序无关紧要。

R2021a之前,用逗号来分隔每一个名称和值,并附上的名字在报价。

例子:F = ts2func(产量,“倍”,(0:nPeriods - 1)”)

单调递增的观察时间与时间序列相关输入数组(数组),指定为逗号分隔组成的“次”和一个向量。

数据类型:双

指定输入时间序列数组的维度(数组)与时间有关,指定为逗号分隔组成的“TimeDimension”和一个标量整数。

数据类型:双

指定输入时间序列数组的维度(数组)与关联据nvar状态变量,指定为逗号分隔组成的“StateDimension”和积极的标量整数。

数据类型:双

国旗表明是否输出函数是一个确定的时间的函数,指定为逗号分隔组成的“Determininistic”和一个标量整数国旗。

如果确定的是真的,输出函数F是一个确定性的函数的时候,F (t),唯一的输入它接受是一个标量,实值的时间t。如果确定的是假的,输出函数F接受两个输入,一个标量,实值的时间t紧随其后的是一个据nvar——- - - - - -1状态向量X (t)。

数据类型:逻辑

输出参数

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可调用的函数F (t)实值的标量观测时间t,作为一个函数返回。

如果可选的输入参数确定的是真的,F是一个确定性的函数的时候,F (t),唯一的输入它接受是一个标量,实值的时间t。否则,如果确定的是假的(默认),F接受一个标量,实值的时间t紧随其后的是一个据nvar——- - - - - -1状态向量X (t)。

请注意

您可以调用F第二个输入(如一个据nvar——- - - - - -1状态向量X),这是一个占位符ts2func忽略了。例如,尽管F (t)和F (t, X)产生相同的结果,后者直接支持空间数据模拟方法。金宝app

算法

  • 当你指定数组作为一个标量或一个向量(行或列),ts2func假设它代表一个单变量时间序列。

  • F返回一个数组和一个尺寸小于输入时间序列数组数组与F是相关的。因此,当数组是一个二维向量,矩阵,或一个三维数组,F返回一个标量,矢量,分别或二维矩阵。

  • 当标量时间t在这ts2func评估函数F不配合的观察时间次,F执行一个零阶保持器插值。唯一的例外是如果t之前的第一个元素次,在这种情况下F (t)=(1)F(倍)。

  • 支持蒙金宝app特卡罗模拟方法,输出函数F返回一个据nvar——- - - - - -1列向量或一个二维矩阵据nvar行。

  • 输出函数F始终是一个确定的时间的函数,F (t),可能经常被称为一个输入不管确定的国旗。的区别是,当确定的是假的,函数F与第二个输入,也可以被称为一个吗据nvar——- - - - - -1状态向量X (t),这是一个占位符和忽略。而F (t)和F (t, X)产生相同的结果,前者明确表明时间的函数是一个确定性的函数,并在某些情况下可能提供显著的性能优势。

引用

[1]Ait-Sahalia, y”测试连续时间模型的利率。”金融研究的回顾1996年春季,9卷,2号,页385 - 426。

[2]Ait-Sahalia, y“过渡密度对利率和其他非线性扩散。”《金融54卷,第4期,1999年8月。

[3]Glasserman, P。蒙特卡罗方法在金融工程学。纽约,斯普林格出版社,2004年版。

[4]船体,j . C。期权、期货和其他衍生品第五版,恩格尔伍德悬崖,新泽西:普伦蒂斯霍尔,2002年。

[5]约翰逊:L。,S. Kotz, and N. Balakrishnan.连续单变量分布。2卷,第二版,纽约约翰威利& Sons, 1995。

[6]施立夫、s E。随机微积分的金融II:连续时间模型。纽约:斯普林格出版社,2004年版。

版本历史

介绍了R2008a

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