用MATLAB对金融中随机波动率模型进行实测值校准
Leonid Timochouk，独立商人
在许多金融应用中(如波动率套利交易、期权做市、算法交易策略、对手信用风险计算、VaR分析等)，构建真实测度下的随机过程的概率密度函数(pdf)是很重要的。换句话说，相应的随机/局部波动率(SLV)模型的参数将被校准为可观察价格现货/期货价格值的时间序列，而不是期权的市场价格。进行这种校准的一种方法是在价格观测值的条件下应用贝叶斯最优滤波。该方法需要计算条件点之间的转移概率。在这一节中，我们提出了后一个问题的两个解决方案，都在MATLAB金宝搏官方网站中实现。一种是使用广义的福克-普朗克偏微分方程，另一种是基于热核展开的半解析方法。讨论了两种解决方案的优缺点，以及使用MATLAB解决金宝搏官方网站这类问题的经验教训。
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