egcitest

测试一个多变量时间序列的协整使用默认值Engle-Granger协整检验。输入时间序列数据作为数字矩阵。

数据加载的加拿大通货膨胀和利率Data_Canada.mat,其中包含的系列矩阵数据。

负载Data_Canada系列的

ans =5 x1细胞{' (INF_C)通货膨胀率(CPI-based)} {”(INF_G)通货膨胀率(国内生产总值deflator-based)} {(INT_S)利率(短期)的}{(INT_M)利率(中期)的}{' (INT_L)利率(长期)}

测试的利率系列使用Engle-Granger协整检验协整的。使用默认选项并返回和拒绝的决定 $\mathit{p}$价值。

h = egcitest(数据(:,3:结束)

h =逻辑0

egcitest使用 $\tau$测试默认情况下,它不拒绝零假设(h = 0在利率没有协整系列的)。

数据加载的加拿大通货膨胀和利率Data_Canada.mat。

负载Data_Canada

测试的利率系列使用Engle-Granger协整检验协整的。使用默认选项并返回拒绝的决定, $\mathit{p}$值, $\tau$以及统计和临界值。

[h, pValue,统计,cValue] = egcitest(数据(:,3:结束)

h =逻辑0

pValue = 0.0526

统计= -3.9321

cValue = -3.9563

进行Engle-Granger在多元时间序列协整检验使用默认选项,使用第一个表变量作为回应,其他表变量预测,包括一个常数项的协整回归。返回一个表的测试结果。

数据加载的加拿大通货膨胀和利率Data_Canada.mat。转换表数据表一个时间表。

负载Data_Canada日期= datetime(日期,12日31);TT = table2timetable (DataTable, RowTimes =日期);TT。观察= [];

进行Engel-Granger协整检验通过的时间表egcitest和使用默认选项。协整回归,egcitest使用CPI-based通货膨胀率作为响应变量和所有其他变量在预测的时间表。

StatTbl = egcitest (TT)

StatTbl =1×9表h pValue stat cValue滞后α测试CReg RReg _____ _____ _________累积告诉专攻测试1真正0.0023851 -6.2491 -4.7673 0 0.05 {t1的}{' c '} {ADF的}

StatTbl表的测试结果。行对应于输入变量的时间表TT,列对应拒绝的决定,和相应的 $\mathit{p}$价值,决定统计,并指定测试选项。在这种情况下,测试拒绝零假设的替代所有的表变量之间的协整。

默认情况下,egcitest包括所有输入表变量的协整检验。选择一个响应变量协整回归,设置ResponseVariable选择。选择预测变量,设置PredictorVariables选择。

数据加载的加拿大通货膨胀和利率Data_Canada.mat。转换表数据表利率系列的时间表。

负载Data_Canada日期= datetime(日期,12日31);idxINT =包含(DataTable.Properties.VariableNames,“INT”);TT = table2timetable(数据表(:,idxINT) RowTimes =日期);TT。观察= [];

情节的利率。

图绘制(TT.Time TT.Variables)传奇(系列(idxINT),位置=“西北”网格)在

复制表二世的第一行[3]通过协整检验,指定的默认变量作业(响应变量协整回归和确定的条款 ${\mathit{y}}_1$是INT_S,其他利率 ${\mathit{y}}_2$和 ${\mathit{y}}_3$预测,该模型有一个常数 $\mathit{c}$),并指定 $\tau$和 $\mathit{z}$测试。返回协整回归统计数据。

[StatTbl, reg] = egcitest (TT,测试= (“t1”“t2”]);StatTbl

StatTbl =2×9表h pValue stat cValue滞后α测试CReg RReg _____ ________ _________累积告诉专攻测试1假0.052627 -3.9321 -3.9563 0 0.05 {t1的}{' c '} {ADF的}真正测试2 0 0.020157 -25.454 -22.115 0.05 {‘t2’} {' c '} {ADF的}

的 $\tau$测试(测试1)不能拒绝零假设,但是 $\mathit{z}$测试(测试2)拒绝零假设协整的存在。

情节估计使用回归统计数据的协整关系 $\mathit{z}$测试 ${\mathit{y}}_1-\; -\; -\; -\; -\; -\left(\begin{array}{cc}{\mathit{y}}_2& {\mathit{y}}_3\end{array}\right]\left(\begin{array}{c}{\mathit{b}}_1\\ {\mathit{b}}_2\end{array}\right]-\; -\; -\; -\; -\; -\mathit{Xa}$,在那里 $\mathit{Xa}=\mathit{c}$。

c =注册(2).coeff (1);b =注册(2).coeff (2:3);图绘制(TT.Time, TT.Variables * [1;- b] - c)网格在