cdspricegydF4y2Ba

确定信用违约交换的价格gydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

(价格、AccPrem PaymentDates PaymentTimes, PaymentCF] = cdsprice (ZeroData ProbData,解决、成熟度、ContractSpread)gydF4y2Ba

[价格，ACCPREM，付款，付款，PASTATIONSCF] = CDSPRICE（gydF4y2Ba＿＿＿gydF4y2Ba、名称、值)gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

［gydF4y2Ba价格gydF4y2Ba，gydF4y2Baasprem.gydF4y2Ba，gydF4y2Ba付款gydF4y2Ba，gydF4y2Ba款项gydF4y2Ba，gydF4y2Ba付款方式gydF4y2Ba) = cdsprice (gydF4y2Bazerodata.gydF4y2Ba，gydF4y2Baprobdata.gydF4y2Ba，gydF4y2Ba定居gydF4y2Ba，gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba，gydF4y2BaContractSpreadgydF4y2Ba）gydF4y2Ba计算CDS仪器的价格或标志对市场价值。gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

［gydF4y2Ba价格gydF4y2Ba，gydF4y2Baasprem.gydF4y2Ba，gydF4y2Ba付款gydF4y2Ba，gydF4y2Ba款项gydF4y2Ba，gydF4y2Ba付款方式gydF4y2Ba) = cdsprice (gydF4y2Ba＿＿＿gydF4y2Ba，gydF4y2Ba名称,值gydF4y2Ba）gydF4y2Ba添加可选的名称值对参数。gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

确定信用违约互换的价格gydF4y2Ba

打开生活的脚本gydF4y2Ba

此示例显示了如何使用gydF4y2BacdspricegydF4y2Ba使用以下数据计算CDS合同的清洁价格。gydF4y2Ba

解决=gydF4y2Ba'17 -JUL-2009'gydF4y2Ba；gydF4y2Ba% CDS的估值日期gydF4y2BaZero_Time =[。5 1 2 3 4 5]';Zero_Rate = [1.35 1.43 1.9 2.47 2.936 3.311]'/100;Zero_Dates = daysadd(结算360 * Zero_Time 1);ZeroData = [Zero_Dates Zero_Rate];ProbData = [daysadd(datenum(Settle)，360,1)， 0.0247];成熟=gydF4y2Ba“20 - 9 - 2010”gydF4y2Ba；ContractSpread = 135;(价格、AccPrem) = cdsprice (ZeroData ProbData,解决、成熟度、ContractSpread)gydF4y2Ba

价格= 1.5461 e + 04gydF4y2Ba

ACCPREM = 10500.gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

`zerodata.gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零利率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

零利率数据，指定为gydF4y2Ba米gydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba2gydF4y2Ba日期和零利率的向量或gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba零速率的对象。gydF4y2Ba

当gydF4y2Bazerodata.gydF4y2Ba是一个gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba目的，gydF4y2BaZeroCompoundinggydF4y2Ba和gydF4y2BaZerobasis.gydF4y2Ba是隐式的gydF4y2Bazerodata.gydF4y2Ba在函数中是多余的。在这种情况下，在构造时指定这些可选参数gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba对象的gydF4y2BacdspricegydF4y2Ba函数。gydF4y2Ba

有关更多信息gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba对象，参见gydF4y2Ba创建一个irdataccurve对象gydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba|gydF4y2Ba结构体gydF4y2Ba

`probdata.gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba默认概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

默认概率值，指定为agydF4y2BaPgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba2gydF4y2Ba具有日期的矩阵和相应的累积默认概率值。gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba

`定居gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
串行日期数字gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

结算日期，指定为标量序列日期或日期字符向量。这gydF4y2Ba定居gydF4y2Ba日期必须早于或等于gydF4y2Ba成熟gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
串行日期数字gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

到期日，指定为agydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba序列日期号或日期字符向量矢量。gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba|gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba

`ContractSpreadgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba
数字gydF4y2Ba

合约价差，指定为gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba以基点表示的利差向量。gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba

名称-值参数gydF4y2Ba

指定可选的逗号分隔的对gydF4y2Ba名称,值gydF4y2Ba参数。gydF4y2Ba姓名gydF4y2Ba参数名和gydF4y2Ba价值gydF4y2Ba为对应值。gydF4y2Ba姓名gydF4y2Ba必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数gydF4y2BaName1, Value1,…,的家gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

例子：gydF4y2Ba

(价格、AccPrem) = cdsprice (ZeroData ProbData,解决、成熟度、ContractSpread‘基础’,7,“BusinessDayConvention”,“以前”)gydF4y2Ba

请注意gydF4y2Ba

任意大小的可选输入gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba也是可以接受的，作为大小的数组gydF4y2Ba1gydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BaNgydF4y2Ba，或作为适用于所有合同的单一价值。单个值在内部扩展到大小的数组gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

`恢复率gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba治愈率gydF4y2Ba
`0.4gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

恢复率，指定为逗号分隔对组成gydF4y2Ba'恢复率'gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba表示恢复速率的向量，用十进制表示gydF4y2Ba0gydF4y2Ba到gydF4y2Ba1gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba

`期gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或者gydF4y2Ba`12.gydF4y2Ba`

高级支付频率，指定为逗号分隔对gydF4y2Ba'时期'gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba值的向量gydF4y2Ba1gydF4y2Ba，gydF4y2Ba2gydF4y2Ba，gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba，gydF4y2Ba4gydF4y2Ba，gydF4y2Ba6gydF4y2Ba，或者gydF4y2Ba12.gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba

`基础gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba一天计数合同基础gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(实际/ 360)gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba该集合的正整数gydF4y2Ba`[1 ... 13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba集合的正整数向量gydF4y2Ba`[1 ... 13]gydF4y2Ba`

合同的日计数基础，被指定为逗号分隔对组成gydF4y2Ba“基础”gydF4y2Ba和使用A的正整数gydF4y2BaNINSTgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量。gydF4y2Ba

0 =实际/实际gydF4y2Ba
1 = 30/360 (sia)gydF4y2Ba
2 =实际/ 360gydF4y2Ba
3 =实际/ 365gydF4y2Ba
4 = 30/360 (psa)gydF4y2Ba
5 = 30/360 (isda)gydF4y2Ba
6 = 30/360(欧洲)gydF4y2Ba
7 =实际/ 365（日语）gydF4y2Ba
8 =实际/实际（ICMA）gydF4y2Ba
9 = actual/360 (ICMA)gydF4y2Ba
10 =实际/365 (ICMA)gydF4y2Ba
11 = 30/360e (icma)gydF4y2Ba
12 =实际/ 365（ISDA）gydF4y2Ba
13 =总线/ 252gydF4y2Ba

有关更多信息，请参阅gydF4y2Ba基础gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba

`BusinessDayConventiongydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日惯例gydF4y2Ba
`实际的gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba字符向量gydF4y2Ba

营业日约定，指定为逗号分隔对组成gydF4y2Ba“BusinessDayConvention”gydF4y2Ba一个字符向量。工作日惯例的选择决定了如何对待非工作日。非营业日定义为周末和其他不营业的日期(例如，法定节假日)。值:gydF4y2Ba

实际的gydF4y2Ba- 非工作日有效忽略。假定在实际日期分发非工作日的现金流量。gydF4y2Ba
遵循gydF4y2Ba-现金流在一个非营业日被假定在下一个营业日分配。gydF4y2Ba
修改过渡gydF4y2Ba-现金流在一个非营业日被假定在下一个营业日分配。但是，如果下一个营业日在不同的月份，则以上一个营业日为准。gydF4y2Ba
以前的gydF4y2Ba-现金流在一个非营业日被假定在前一个营业日被分配。gydF4y2Ba
modifiedpreviousgydF4y2Ba-现金流在一个非营业日被假定在前一个营业日被分配。但是，如果以前的工作日在不同的月份，则采用以下工作日。gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba字符gydF4y2Ba

`PayAccruedPremiumgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba默认支付的应计费的标志gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或者gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

在违约时支付的应计保费标记，指定为逗号分隔对，由gydF4y2Ba“PayAccruedPremium”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量的布尔标志gydF4y2Ba真正的gydF4y2Ba（默认）如果默认支付应计费，gydF4y2Ba假gydF4y2Ba否则。gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba逻辑gydF4y2Ba

`名义gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba
`10毫米gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba积极或负整数gydF4y2Ba

由逗号分隔的对组成的契约概念值gydF4y2Ba“名义上”gydF4y2Ba和一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量的整数。对多头使用正整数，对空头使用负整数。gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba

`时间戳gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba以天数作为时间步长进行数值积分gydF4y2Ba
`10.gydF4y2Ba`（天）gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

作为数值集成时间步骤的天数，指定为包括的逗号分隔对gydF4y2Ba“步伐”gydF4y2Ba和一个非负整数。gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba

`ZeroCompoundinggydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的合成频率gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(半年)gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba值的整数gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`12.gydF4y2Ba`，或者gydF4y2Ba`-1gydF4y2Ba`

复合零曲线的频率，指定为包括的逗号分隔对gydF4y2Ba'zerocmpounding'gydF4y2Ba和一个具有以下值的整数:gydF4y2Ba

1gydF4y2Ba—每年复利gydF4y2Ba
2gydF4y2Ba- - - - - -半年计息gydF4y2Ba
3.gydF4y2Ba-每年复利三次gydF4y2Ba
4gydF4y2Ba- 季度复合gydF4y2Ba
6gydF4y2Ba——每月两次的复合gydF4y2Ba
12.gydF4y2Ba- 每月复合gydF4y2Ba
−1gydF4y2Ba——连续复利计算gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba

`Zerobasis.gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基础gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba值的整数gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`到gydF4y2Ba`13.gydF4y2Ba`

零曲线的基础，指定为逗号分隔对组成gydF4y2Ba“ZeroBasis”gydF4y2Ba和一个与相同的值的整数gydF4y2Ba基础gydF4y2Ba．gydF4y2Ba

数据类型：gydF4y2Ba双倍的gydF4y2Ba

输出参数gydF4y2Ba

全部折叠gydF4y2Ba

`价格gydF4y2Ba`- CDS净价格gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

CDS干净的价格，作为一个gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量。gydF4y2Ba

`asprem.gydF4y2Ba`——应计费用gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

应计保费，以agydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2Ba1gydF4y2Ba向量。gydF4y2Ba

`付款gydF4y2Ba`——付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

付款日期，返回为gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BanumCFgydF4y2Ba矩阵。gydF4y2Ba

`款项gydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

付款时间，作为一个返回gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BanumCFgydF4y2Ba应激级分的基质。gydF4y2Ba

`付款方式gydF4y2Ba`- 付款gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

付款，作为gydF4y2BaNgydF4y2Ba——- - - - - -gydF4y2BanumCFgydF4y2Ba矩阵。gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

溢价腿是作为差价的产物计算的gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba和基本点的风险存在值（gydF4y2BaRPV01gydF4y2Ba）。这gydF4y2BaRPV01gydF4y2Ba是（谁）给的：gydF4y2Ba

$RgydF4y2Ba PgydF4y2Ba VgydF4y2Ba 01.gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba {σ.gydF4y2Ba}_{jgydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{NgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ΔgydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ，gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ，gydF4y2Ba BgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

当违约时没有支付应计保费时，它可以近似为gydF4y2Ba

$RgydF4y2Ba PgydF4y2Ba VgydF4y2Ba 01.gydF4y2Ba \approxgydF4y2Ba \frac{1gydF4y2Ba}{2gydF4y2Ba} {σ.gydF4y2Ba}_{jgydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{NgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ΔgydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ，gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ，gydF4y2Ba BgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba +gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba tgydF4y2Ba jgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

何时默认收证的保费。这里，gydF4y2BatgydF4y2Ba_0gydF4y2Ba＝gydF4y2Ba0gydF4y2Ba是估值日期，以及gydF4y2BatgydF4y2Ba_1gydF4y2Bat…,gydF4y2Ba_ngydF4y2Ba＝gydF4y2BaTgydF4y2Ba保费是合同生活中的保费日期，gydF4y2BaTgydF4y2Ba是合同的成熟度，gydF4y2BaZ（t）gydF4y2Ba是在时间收到付款的折扣因素gydF4y2BatgydF4y2Ba,gydF4y2BaΔ(tgydF4y2Ba_{j - 1gydF4y2Ba}tgydF4y2Ba_jgydF4y2Ba, B)gydF4y2Ba是日期之间的一天计数gydF4y2BatgydF4y2Ba_{j - 1gydF4y2Ba}和gydF4y2BatgydF4y2Ba_jgydF4y2Ba对应于基础gydF4y2BaBgydF4y2Ba．gydF4y2Ba

CDS合约的保护部分由以下公式给出:gydF4y2Ba

$PgydF4y2Ba rgydF4y2Ba ogydF4y2Ba tgydF4y2Ba egydF4y2Ba cgydF4y2Ba tgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ogydF4y2Ba ngydF4y2Ba lgydF4y2Ba egydF4y2Ba ggydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba {\intgydF4y2Ba}_{0gydF4y2Ba}^{TgydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba dgydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

$\approxgydF4y2Ba （gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba {σ.gydF4y2Ba}_{我gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{米gydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba -gydF4y2Ba PgydF4y2Ba DgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

$＝gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba -gydF4y2Ba RgydF4y2Ba ）gydF4y2Ba {σ.gydF4y2Ba}_{我gydF4y2Ba ＝gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba}^{米gydF4y2Ba} ZgydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba （gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 1gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba -gydF4y2Ba 问gydF4y2Ba （gydF4y2Ba τgydF4y2Ba 我gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba ）gydF4y2Ba$

在离散化过程中，积分近似为有限和gydF4y2BaτgydF4y2Ba_0gydF4y2Ba＝gydF4y2Ba0gydF4y2Ba，gydF4y2BaτgydF4y2Ba_1gydF4y2Ba，...，τgydF4y2Ba_米gydF4y2Ba＝gydF4y2BaTgydF4y2Ba．gydF4y2Ba

如果现有CDS合约的价差gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_CgydF4y2Ba，以及目前的Breakeven为可比合同传播是gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_0gydF4y2Ba，合约的现时价格或按市价计算的价值是由以下方式作出:gydF4y2Ba

MTM.gydF4y2Ba＝gydF4y2Ba名义gydF4y2Ba（gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_0gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba年代gydF4y2Ba_CgydF4y2Ba）gydF4y2BaRPV01gydF4y2Ba

这假设从保护的角度(保护被买了)做多。对于空头，符号是相反的。gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

[1] Beumee，J.，D. Brigo，D. Schiemert和G. Stoyle。gydF4y2Ba"从CDS大爆炸中寻找出路"gydF4y2Ba惠誉解决方案金宝搏官方网站，定量研究，全球特别报告。2009年4月7日。gydF4y2Ba

赫尔，J.和A.怀特。信用违约互换的价值I:无交易对手违约风险gydF4y2Ba杂志的衍生品。gydF4y2Ba第八卷，第29-40页。gydF4y2Ba

[3] O'Kane，D。和Turnbull。gydF4y2Ba“估值信贷违约掉期。”gydF4y2Ba雷曼兄弟，固定收益定量信贷研究，2003年4月。gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

cdsbootstrap.gydF4y2Ba|gydF4y2BacdsspreadgydF4y2Ba|gydF4y2Bacdsoptprice.gydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba|gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba(金融工具的工具箱)gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

介绍了R2010bgydF4y2Ba

cdspricegydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

确定信用违约互换的价格gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

`zerodata.gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零利率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

`probdata.gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba默认概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`定居gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
串行日期数字gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
串行日期数字gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`ContractSpreadgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba
数字gydF4y2Ba

名称-值参数gydF4y2Ba

`恢复率gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba治愈率gydF4y2Ba
`0.4gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

`期gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或者gydF4y2Ba`12.gydF4y2Ba`

`基础gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba一天计数合同基础gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(实际/ 360)gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba该集合的正整数gydF4y2Ba`[1 ... 13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba集合的正整数向量gydF4y2Ba`[1 ... 13]gydF4y2Ba`

`BusinessDayConventiongydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日惯例gydF4y2Ba
`实际的gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba字符向量gydF4y2Ba

`PayAccruedPremiumgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba默认支付的应计费的标志gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或者gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

`名义gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba
`10毫米gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba积极或负整数gydF4y2Ba

`时间戳gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba以天数作为时间步长进行数值积分gydF4y2Ba
`10.gydF4y2Ba`（天）gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

`Zerobasis.gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基础gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba值的整数gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`到gydF4y2Ba`13.gydF4y2Ba`

输出参数gydF4y2Ba

`价格gydF4y2Ba`- CDS净价格gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`asprem.gydF4y2Ba`——应计费用gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`付款gydF4y2Ba`——付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`款项gydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`付款方式gydF4y2Ba`- 付款gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba

CDS价格gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

金融工具箱文档gydF4y2Ba

金宝app

用Matlab建模财务风险的实用指南gydF4y2Ba

cdspricegydF4y2Ba

语法gydF4y2Ba

描述gydF4y2Ba

例子gydF4y2Ba

确定信用违约互换的价格gydF4y2Ba

输入参数gydF4y2Ba

zerodata.gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba零利率数据gydF4y2Ba向量gydF4y2Ba|gydF4y2BaIRDataCurvegydF4y2Ba对象gydF4y2Ba

probdata.gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba默认概率值gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

定居gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba串行日期数字gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

成熟gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba串行日期数字gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

ContractSpreadgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba数字gydF4y2Ba

名称-值参数gydF4y2Ba

恢复率gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba治愈率gydF4y2Ba0.4gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

期gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba4gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba1gydF4y2Ba，gydF4y2Ba2gydF4y2Ba，gydF4y2Ba3.gydF4y2Ba，gydF4y2Ba4gydF4y2Ba，gydF4y2Ba6gydF4y2Ba或者gydF4y2Ba12.gydF4y2Ba

基础gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba一天计数合同基础gydF4y2Ba2gydF4y2Ba(实际/ 360)gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba该集合的正整数gydF4y2Ba[1 ... 13]gydF4y2Ba|gydF4y2Ba集合的正整数向量gydF4y2Ba[1 ... 13]gydF4y2Ba

BusinessDayConventiongydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba工作日惯例gydF4y2Ba实际的gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba字符向量gydF4y2Ba

PayAccruedPremiumgydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba默认支付的应计费的标志gydF4y2Ba真正的gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba1gydF4y2Ba或者gydF4y2Ba0gydF4y2Ba

名义gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba10毫米gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba积极或负整数gydF4y2Ba

时间戳gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba以天数作为时间步长进行数值积分gydF4y2Ba10.gydF4y2Ba（天）gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

Zerobasis.gydF4y2Ba- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基础gydF4y2Ba0gydF4y2Ba(实际/实际)gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba值的整数gydF4y2Ba0gydF4y2Ba到gydF4y2Ba13.gydF4y2Ba

输出参数gydF4y2Ba

价格gydF4y2Ba- CDS净价格gydF4y2Ba向量gydF4y2Ba

asprem.gydF4y2Ba——应计费用gydF4y2Ba向量gydF4y2Ba

付款gydF4y2Ba——付款日期gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

款项gydF4y2Ba——付款时间gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

付款方式gydF4y2Ba- 付款gydF4y2Ba矩阵gydF4y2Ba

更多关于gydF4y2Ba

CDS价格gydF4y2Ba

算法gydF4y2Ba

参考文献gydF4y2Ba

另请参阅gydF4y2Ba

主题gydF4y2Ba

金融工具箱文档gydF4y2Ba

金宝app

用Matlab建模财务风险的实用指南gydF4y2Ba

`zerodata.gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零利率数据gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba|gydF4y2Ba`IRDataCurvegydF4y2Ba`对象gydF4y2Ba

`probdata.gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba默认概率值gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`定居gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba结算日期gydF4y2Ba
串行日期数字gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`成熟gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba到期日gydF4y2Ba
串行日期数字gydF4y2Ba|gydF4y2Ba日期特征向量gydF4y2Ba

`ContractSpreadgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同差价gydF4y2Ba
数字gydF4y2Ba

`恢复率gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba治愈率gydF4y2Ba
`0.4gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba小数gydF4y2Ba

`期gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba溢价支付频率gydF4y2Ba
`4gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba数字值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`2gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`3.gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`4gydF4y2Ba`，gydF4y2Ba`6gydF4y2Ba`或者gydF4y2Ba`12.gydF4y2Ba`

`基础gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba一天计数合同基础gydF4y2Ba
`2gydF4y2Ba`(实际/ 360)gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba该集合的正整数gydF4y2Ba`[1 ... 13]gydF4y2Ba`|gydF4y2Ba集合的正整数向量gydF4y2Ba`[1 ... 13]gydF4y2Ba`

`BusinessDayConventiongydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba工作日惯例gydF4y2Ba
`实际的gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba字符向量gydF4y2Ba

`PayAccruedPremiumgydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba默认支付的应计费的标志gydF4y2Ba
`真正的gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba整数与价值gydF4y2Ba`1gydF4y2Ba`或者gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`

`名义gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba合同名义值gydF4y2Ba
`10毫米gydF4y2Ba`（默认）|gydF4y2Ba积极或负整数gydF4y2Ba

`时间戳gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba以天数作为时间步长进行数值积分gydF4y2Ba
`10.gydF4y2Ba`（天）gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba非负整数gydF4y2Ba

`Zerobasis.gydF4y2Ba`- - - - - -gydF4y2Ba零曲线的基础gydF4y2Ba
`0gydF4y2Ba`(实际/实际)gydF4y2Ba（默认）|gydF4y2Ba值的整数gydF4y2Ba`0gydF4y2Ba`到gydF4y2Ba`13.gydF4y2Ba`

`价格gydF4y2Ba`- CDS净价格gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`asprem.gydF4y2Ba`——应计费用gydF4y2Ba
向量gydF4y2Ba

`付款gydF4y2Ba`——付款日期gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`款项gydF4y2Ba`——付款时间gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba

`付款方式gydF4y2Ba`- 付款gydF4y2Ba
矩阵gydF4y2Ba