协整是一种检验多元时间序列的共同趋势和建立长期和短期动态模型的分析技术。当时间序列模型中的两个或多个预测变量具有共同的随机漂移时，它们是协整的。如果变量的线性组合产生平稳时间序列，则认为它们是协整的。
恩格尔-格兰杰方法检验个体协整关系并估计其参数。Johansen方法检验多重协整关系，并估计相应的矢量误差修正(VEC)模型中的参数。此外，Johansen方法测试误差修正速度和协整向量空间的线性限制，并估计受限制的模型参数。
协整模型被金融机构用来发展统计套利交易策略。可以进行协整分析计量经济学的工具箱™，它为测试和建模提供了Engle-Granger和Johansen方法。
