系统性风险

系统性风险是指宏观经济体系或综合金融体系崩溃的风险。它与可以在不损害整个系统的情况下控制的个别风险形成对比。

当单一实体的失败或者说，实体集群会产生“传染病”，在整个金融和经济体系中，风险会层叠并持续存在。例如，2007年金融业巨头雷曼兄弟（Lehman Brothers）的倒闭在整个金融服务界产生了连锁反应，因为该公司的规模以及它与经济健康的融合程度。

防范系统性风险涉及多种应用和模式，如宏观经济理论，场景生成违约估计、宏观压力测试和定价理论。这些活动对中央银行、非政府组织、监管者、政府各部和决策者以及学术和金融服务从业人员都是至关重要的。

MATLAB软件^®，结合统计与机器学习工具箱™,计量经济学工具箱™,优化工具箱™,全局优化工具箱,风险管理工具箱™，以及其他工具，是这些从业者选择的软件。MATLAB支持系统性风险建模，包括统计建模、蒙特卡罗模拟，图论、基于网络和代理的建模以及定价功能。