bndconvy

给定收益率的债券凸性

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在R2017b中，可选输入参数的规范发生了变化。虽然以前的有序输入语法仍然支持，但在未来的版本中可能不再支持。金宝app使用可选的名称-值对输入:期，基础，EndMonthRule，IssueDate，FirstCouponDate，LastCouponDate，StartDate可以，脸，CompoundingFrequency，DiscountBasis,LastCouponInterest．

语法

[YearConvexity,PerConvexity] = bndconvy(收益率，息票率，结算，到期)

[YearConvexity,PerConvexity] = bndconvy(___、名称、值)

描述

例子

［YearConvexity，PerConvexity= bndconvy(收益率，CouponRate，解决，成熟）计算的凸度NUMBONDS固定收益证券，每个债券都有一个干净的价格。

bndconvy确定债券息票结构中的第一个息票期或最后一个息票期是长还是短(即息票结构是否与到期同步)的凸性。bndconvy也决定了零息债券的凸度。

例子

［YearConvexity，PerConvexity= bndconvy(___，名称,值）添加可选的名称-值对参数。

例子

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求给定收益率的债券凸性

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这个例子展示了如何在三个不同的收益率值下计算债券的凸度。

产量= [0.04;0.055;0.06);CouponRate = 0.055;Settle = datetime(1999,8,2);成熟度= datetime(2004,6,15);周期= 2;基= 0;[YearConvexity, PerConvexity]=bndconvy(收益率，息票率，.．.结算、到期日、期限、基准)

YearConvexity =3×121.4825 21.0358 20.8885

PerConvexity =3×185.9298 84.1434 83.5541

输入参数

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`收益率`- - - - - -半年一次的到期收益率
数字

半年一次的到期收益率，用标量或数值表示NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。

数据类型:双

`CouponRate`- - - - - -用于确定债券应付息票的年利率
小数

用于确定债券应付息票的年利率，用十进制数值表示NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。

数据类型:双

`解决`- - - - - -存单结算日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

存单的结算日期，以标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。的解决日期必须在成熟日期。

要支持金宝app现有代码，bndconvy也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

`成熟`- - - - - -存单到期日
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

存单到期日，以标量或NUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

要支持金宝app现有代码，bndconvy也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

名称-值参数

指定可选参数对为Name1 = Value1,…,以=家,在那里的名字参数名称和价值对应的值。名称-值参数必须出现在其他参数之后，但对的顺序无关紧要。

在R2021a之前，使用逗号分隔每个名称和值，并将其括起来的名字在报价。

例子:[YearConvexity,PerConvexity] = bndconvy(收益率，息票率，结算，到期，'周期'，4，'基础'，7)

`期`- - - - - -每年支付息票的次数
`2`(默认)|带值的数字`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`或`12`

每年支付息票的数目，以逗号分隔的对组成“时间”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量使用的值:0，1，2，3.，4，6,或12．

数据类型:双

`基础`- - - - - -仪器的日计数基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

仪器的日计数，指定为逗号分隔的对，由“基础”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS使用支持值的向量:金宝app

0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/252

有关更多信息，请参见基础．

数据类型:双

`EndMonthRule`- - - - - -月末规则标志
`1`(效果)(默认)|非负整数`0`或`1`

月末规则标志，指定为逗号分隔的对，由“EndMonthRule”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。此规则仅适用于成熟是一个月的月底日期，该月的天数为30天或更少。

0= Ignore规则，这意味着债券息票支付日期总是同一个数字日。
1=设置规则，这意味着债券息票支付日期总是每月的最后一天。

数据类型:逻辑

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

债券发行日期，由逗号分隔的对组成“IssueDate”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

如果没有指定IssueDate时，现金流支付日期由其他投入确定。

要支持金宝app现有代码，bndconvy也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

`FirstCouponDate`- - - - - -不规则或正常的第一次优惠券日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

不规则或正常的第一张优惠券日期，以逗号分隔的对组成“FirstCouponDate”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

如果没有指定FirstCouponDate时，现金流支付日期由其他投入确定。

要支持金宝app现有代码，bndconvy也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

`LastCouponDate`- - - - - -不定期或正常的最后优惠券日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

不规则或正常的最后优惠券日期，以逗号分隔的对组成“LastCouponDate”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。

如果没有指定LastCouponDate时，现金流支付日期由其他投入确定。

要支持金宝app现有代码，bndconvy也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

`StartDate可以`- - - - - -提前开始付款日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

付款的起始日期，由逗号分隔的对组成StartDate可以的一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。的StartDate可以是债券实际开始发行的日期(债券现金流被考虑的日期)。要使工具向前启动，请将此日期指定为未来日期。

如果没有指定StartDate可以，生效开始日期为解决日期。

要支持金宝app现有代码，bndconvy也接受序列号作为输入，但不建议使用。

数据类型:字符|字符串|datetime

`脸`- - - - - -债券面值
`One hundred.`(默认)|数字

绑定的面值，指定为逗号分隔的对，由“脸”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。

数据类型:双

`CompoundingFrequency`- - - - - -用于产量计算的复合频率
SIA基地用途`2`， ICMA基地使用`1`(默认)|值为的整数`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`

用于产量计算的组合频率，指定为由逗号分隔的对组成“CompoundingFrequency”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。

1-年度复利
2-半年复利
3.-每年复利三次
4-季度复利
6-双月复利
12-每月复利

请注意

默认情况下，SIA以(0-7),公共汽车/ 252使用半年一次的配制大会和ICMA基准(8-12)使用年度复合惯例。

数据类型:双

`DiscountBasis`- - - - - -用于计算收益率的贴现因子的基础
新航使用`0`(默认)|集合中的整数`[0…13]`|集合的整数向量`[0…13]`

用于计算收益率的贴现因子的基础，指定为逗号分隔的对，由“DiscountBasis”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。值:

0 = actual/实际的
1 = 30/360 (sia)
2 =实际/360
3 =实际/365
4 = 30/360 (psa)
5 = 30/360 (isda)
6 = 30/360(欧洲)
7 =实际/365(日语)
8 =实际/实际(ICMA)
9 =实际/360 (ICMA)
10 =实际/365 (ICMA)
11 = 30/360e (icma)
12 =实际/365 (ISDA)
13 =总线/252

有关更多信息，请参见基础．

请注意

中定义了SIA日计数基础基础输入参数，没有为其赋值DiscountBasis，默认行为是SIA基数使用实际/实际天数计数来计算折扣因子。

中定义了ICMA日计数基础或BUS/252基础输入参数，没有为其赋值DiscountBasis的指定基底基础使用输入参数。

数据类型:双

`LastCouponInterest`- - - - - -计算债券上一个息期收益率的复利惯例
`复合`(默认)|值是`简单的`或`复合`

计算债券在最后一个息票期的收益率的复利惯例，指定为逗号分隔的对，由“LastCouponInterest”一个标量或者aNUMBONDS——- - - - - -1或1——- - - - - -NUMBONDS向量。LastCouponInterest是基于最后的息票和要偿还的面值。可接受值为:

简单的
复合

数据类型:字符|细胞

输出参数

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`YearConvexity`-年(年化)凸度
数字

年(年化)凸度，返回为NUMBONDS——- - - - - -1向量。

`PerConvexity`-每半年报告一次周期性凸度
数字

周期性凸度报告为半年一次(根据SIA公约)，返回为aNUMBONDS——- - - - - -1向量。

参考文献

Krgin, D。全球固定收益计算手册。威利,2002年。

[2]梅尔，J。标准证券计算方法:固定收益证券分析计量公式SIA，第2卷，1994年1月。

[3]斯蒂古姆，M.罗宾逊，F.《货币市场与债券计算》麦格劳-希尔,1996年。

版本历史

R2006a之前介绍

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R2022b:不建议使用序列号

虽然bndconvy金宝app支持序列号，datetime建议使用值代替。的datetime数据类型提供灵活的日期和时间格式、精确到纳秒的存储，以及考虑时区和夏令时的属性。

将连续日期数字或文本转换为datetime值，使用datetime函数。例如:

T = datetime(738427.656845093，“ConvertFrom”，“datenum”）;Y =年

Y = 2021

没有计划删除对序列号输入的支持。金宝app

另请参阅

bndconvy

语法

描述

例子

求给定收益率的债券凸性

输入参数

收益率- - - - - -半年一次的到期收益率数字

CouponRate- - - - - -用于确定债券应付息票的年利率小数

解决- - - - - -存单结算日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

成熟- - - - - -存单到期日datetime数组|字符串数组|日期字符向量

名称-值参数

期- - - - - -每年支付息票的次数2(默认)|带值的数字0，1，2，3.，4，6或12

基础- - - - - -仪器的日计数基础0(默认)|数值:0，1，2，3.，4，6，7，8，9，10，11，12，13

EndMonthRule- - - - - -月末规则标志1(效果)(默认)|非负整数0或1

IssueDate- - - - - -债券发行日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

FirstCouponDate- - - - - -不规则或正常的第一次优惠券日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

LastCouponDate- - - - - -不定期或正常的最后优惠券日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

StartDate可以- - - - - -提前开始付款日期datetime数组|字符串数组|日期字符向量

脸- - - - - -债券面值One hundred.(默认)|数字

CompoundingFrequency- - - - - -用于产量计算的复合频率SIA基地用途2， ICMA基地使用1(默认)|值为的整数1，2，3.，4，6,或12

DiscountBasis- - - - - -用于计算收益率的贴现因子的基础新航使用0(默认)|集合中的整数[0…13]|集合的整数向量[0…13]

LastCouponInterest- - - - - -计算债券上一个息期收益率的复利惯例复合(默认)|值是简单的或复合

输出参数

YearConvexity-年(年化)凸度数字

PerConvexity-每半年报告一次周期性凸度数字

参考文献

版本历史

R2022b:不建议使用序列号

另请参阅

主题

`收益率`- - - - - -半年一次的到期收益率
数字

`CouponRate`- - - - - -用于确定债券应付息票的年利率
小数

`解决`- - - - - -存单结算日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`成熟`- - - - - -存单到期日
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`期`- - - - - -每年支付息票的次数
`2`(默认)|带值的数字`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`或`12`

`基础`- - - - - -仪器的日计数基础
`0`(默认)|数值:`0`，`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`，`7`，`8`，`9`，`10`，`11`，`12`，`13`

`EndMonthRule`- - - - - -月末规则标志
`1`(效果)(默认)|非负整数`0`或`1`

`IssueDate`- - - - - -债券发行日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`FirstCouponDate`- - - - - -不规则或正常的第一次优惠券日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`LastCouponDate`- - - - - -不定期或正常的最后优惠券日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`StartDate可以`- - - - - -提前开始付款日期
datetime数组|字符串数组|日期字符向量

`脸`- - - - - -债券面值
`One hundred.`(默认)|数字

`CompoundingFrequency`- - - - - -用于产量计算的复合频率
SIA基地用途`2`， ICMA基地使用`1`(默认)|值为的整数`1`，`2`，`3.`，`4`，`6`,或`12`

`DiscountBasis`- - - - - -用于计算收益率的贴现因子的基础
新航使用`0`(默认)|集合中的整数`[0…13]`|集合的整数向量`[0…13]`

`LastCouponInterest`- - - - - -计算债券上一个息期收益率的复利惯例
`复合`(默认)|值是`简单的`或`复合`

`YearConvexity`-年(年化)凸度
数字

`PerConvexity`-每半年报告一次周期性凸度
数字