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使用组合约束使用缺省值

最后一个元素为一个完整的规范的投资组合优化问题是可行的组合,叫做组合组,一组投资组合 X ⊂ R n 指定的建设为集的交集的集合形成的限制投资组合权重。一套组合一定足够必须非空的,封闭的,和有界集。

设置你的投资组合时,确保投资组合满足这些条件。最基本的或“默认”组合组需要非负权重组合(使用下界约束)和总和1(使用预算约束)。工作流在使用信息投资组合对象,看到组合对象的工作流。

使用组合对象设置默认约束组合权重

“默认”组合的问题有两个限制投资组合权重:

  • 必须负的组合权重。

  • 投资组合权重总和必须1。

隐式,这些约束意味着投资组合权重没有大于1,虽然这是一个多余的约束来对这个问题。

设置默认使用组合约束函数

给定一个组合优化问题NumAssets=20.资产,使用投资组合对象设置一个默认的问题和显式地设置范围和预算约束:

p =组合(“NumAssets”,20岁,下界的0,“预算”1);disp (p)
投资组合的属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort:[]营业额:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]的名字:[]NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality:[]下界:[20×1双]UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] BoundType: [] MinNumAssets: [] MaxNumAssets: []

设置默认限制使用setDefaultConstraints函数

另一种方法是使用setDefaultConstraints函数。如果资产的数量是已知的投资组合对象,使用setDefaultConstraints不带参数设置必要的约束和预算限制。假设您有20资产设置组合设置为默认的问题:

p =组合(“NumAssets”,20);p = setDefaultConstraints (p);disp (p)
投资组合的属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort:[]营业额:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]的名字:[]NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality:[]下界:[20×1双]UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] BoundType:[0×0直言]MinNumAssets: [] MaxNumAssets: []

如果资产的数量是未知的,setDefaultConstraints接受NumAssets作为一个可选参数,形成一个组合为一个默认设置的问题。假设您有20资产:

p =投资组合;p = setDefaultConstraints (p, 20);disp (p)
投资组合的属性:BuyCost: [] SellCost: [] RiskFreeRate: [] AssetMean: [] AssetCovar: [] TrackingError: [] TrackingPort:[]营业额:[]BuyTurnover: [] SellTurnover:[]的名字:[]NumAssets: 20 AssetList: [] InitPort: [] AInequality: [] bInequality: [] AEquality: [] bEquality:[]下界:[20×1双]UpperBound: [] LowerBudget: 1 UpperBudget: 1 GroupMatrix: [] LowerGroup: [] UpperGroup: [] GroupA: [] GroupB: [] LowerRatio: [] UpperRatio: [] BoundType:[0×0直言]MinNumAssets: [] MaxNumAssets: []

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