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bdttimespec

指定Black-Derman-Toy利率树的时间结构

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语法

TimeSpec = bdttimespec(估值日期，到期)
TimeSpec = bdttimespec(___复合)

描述

例子

TimeSpec= bdttimespec (ValuationDate，成熟）的级别数和节点次数bdttree并确定价格报价的日期和时间之间的映射。

例子

TimeSpec= bdttimespec (___，复合）添加可选参数。复合．

例子

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此示例演示如何指定具有年节点的五周期树，并使用年复合来报告速率。

复利= 1;ValuationDate = datetime(2000,1,1);成熟度= [datetime(2001,1,1);datetime(2002年,1,1);datetime(2003年,1,1);datetime(2004年,1,1);datetime(2005年,1,1)];TimeSpec = bdttimespec(估值日期，成熟度，复合)
TimeSpec =带字段的结构:FinObj: 'BDTTimeSpec'估值日期:730486期限:[5x1 double]复利:1基础:0结束月规则:1

输入参数

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定价日期和树中的第一个观测值，指定为标量日期时间、字符串或日期字符向量。

要支持金宝app现有代码，bdttimespec也接受序列号作为输入，但不建议使用。

标记树的现金流日期的日期，指定为NLEVELS——- - - - - -1向量，使用日期时间数组、字符串数组或日期字符向量。这些期限的现金流落在树节点上。成熟应该按递增顺序排列。

要支持金宝app现有代码，bdttimespec也接受序列号作为输入，但不建议使用。

(可选)年化时输入零利率的复利率，指定为标量整数值。

  • 如果复合＝1，2，3.，4，6，12：

    圆盘= (1 + Z/F)^(-T),在那里F是复利频率，Z是零利率，和T为周期单位的时间;例如,T = f是一年。

  • 如果复合＝365：

    圆盘= (1 + Z/F)^(-T),在那里F在基准年和中的天数是T是按基础计算的经过的天数。

  • 如果复合＝−1：

    圆盘= exp(-T*Z),在那里T时间以年为单位。

数据类型:双

输出参数

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时间布局的规范bdttree，作为结构返回。状态观测日期为[ValuationDate;成熟度(1:end-1)]．由于远期汇率是在最后一次观察时存储的，因此树可以对现金流进行估值成熟（结束）.

版本历史

R2006a之前介绍

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另请参阅

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