投资组合优化是一种正式的数学方法，用于跨一组金融工具或资产作出投资决策。经典的方法被称为现代投资组合理论(MPT)，它涉及到根据风险(标准偏差)和回报对投资领域进行分类，然后选择实现预期风险与回报平衡的投资组合。

优化投资组合的常见步骤包括:

• 根据价格或回报数据估算资产回报和总回报时刻
• 计算组合层次的统计数据
• 执行约束的均值-方差,条件风险价值，以及均值绝对偏差优化
• 考察有效投资组合配置的时间演变
• 计算营业额及交易成本

有关更多信息，请参见MATLAB^®和金融工具箱™。