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描述

p = evcdf (x,μ、σ)返回类型1极值分布的累积分布函数(cdf)，带有位置参数μ和尺度参数σ的每一个值x．x，μ,σ可以是具有相同大小的向量、矩阵或多维数组。标量输入扩展为与其他输入相同大小的常量数组。的默认值μ和σ是0和1,分别。

[p,巴解组织,小狗]= evcdf (x,μ、σpcov,α)的置信限p当输入参数μ和σ是估计。pcov是估计参数的2 × 2协方差矩阵。α默认值为0．05,并指定100(1 -α)%的信心。巴解组织和小狗数组的大小是否与p，包含置信下限和置信上限。

[p,巴解组织,小狗]= evcdf (＿＿＿“上”)中的每个值返回类型1极值分布CDF的补数x它使用了一种能更精确地计算出极端上尾概率的算法。你可以使用“上”与前面任何语法的参数。

这个函数evcdf的置信限P使用正态近似的分布估计

然后把这些边界转换成输出的比例P．当您估计时，计算得到的边界大致给出了所需的置信水平μ，σ,pcov在大样本中，但在小样本中，其他计算置信界的方法可能更准确。

第一类极值分布也称为甘贝尔分布。这里使用的版本适合于最小值建模;这个分布的镜像可以通过负解来建立极大值模型X然后减去得到的分布值1．看到极端值分布为更多的细节。如果x是否存在威布尔分布X=日志(x)具有1型极值分布。

扩展功能

另请参阅

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