Richard Baker,Mathworks
了解时间系列的状态空间表示如何用于模拟随机过程。通过示例应用程序,MathWorks工程师将向您展示如何定义状态空间模型,校准,估计,并用于预测时间序列数据集。特别是,我们将估计流行的DieBold-Li术语结构模型的参数,以及推断模型的未观察因素。另外,术语结构模型的预测性能源自状态空间方法,比较了使用最小二乘和向量自动投币的更传统的2步方法。
亮点包括
关于演示者
理查德贝克是一名顾问工程师,并一直在全球金融客户,直接支持数学作业的计算金融组近18年。金宝app他的背景原本最初是物理和信号处理,其次是商业管理研究生学位,并集中在金融和经济学中。他是Outumentetrics Toolbox的原作者,也是金融工具箱的贡献者。他目前的发展项目包括随机微分方程的蒙特卡罗模拟,以及各种时间序列模型的估计,仿真和预测。
记录:2014年8月5日
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