使用MATLAB进行金融中随机波动模型的实际测量校准
Leonid Timochouk，独立交易员
在许多财务应用中（如波动性套利交易，选项市场制作，算法交易策略，对抗党的信贷曝光计算，VAR分析等），重要的是构建潜在的随机过程的概率密度函数（PDF）真正的衡量标准。换句话说，相应的随机/局部波动率（SLV）模型的参数将被校准到可观察价格点/期货价格值的时间序列，而不是市场价格。执行这种校准的一种方法是应用贝叶斯最佳滤波与价格观察的调理。该方法需要计算调节点之间的转换概率。在本次会议中，我们在Matlab中实现了两种解决方案。金宝搏官方网站一种解决方案使用广义的Fokker-Planck PDE，另一个解决方案基于半分析方法的热核扩展。讨论了这两种解决方案的利弊，以及关于使用MATLAB金宝搏官方网站获取此类问题的经验教训。
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