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现金流

计算现金流FixedBond,浮动债券,交换,FRA,托叶,OISFuture,夜间索引Swap或存款仪器

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CF=现金流（工具对象，结算）

描述

实例

查阅=现金流(仪器对象,解决)计算a的现金流量存款,FRA, ，交换,托叶,OISFuture,FixedBond,夜间索引Swap或浮动债券仪对象。

例子

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这个例子展示了定价a的工作流程FRA(远期利率协议)工具然后使用现金流确定公司的现金流量FRA乐器。

创建FRA仪对象

使用fininstrument创建FRA仪对象。

FRAObj=有限仪器(“FRA”,“开始日期”datetime(2020、9、15),“到期日”datetime(2022、9、15),“利率”, 0.175)
FRAObj=FRA（含物业）：利率：0.1750基准：2起始日期：2020年9月15日到期日期：2022年9月15日本金：100个营业日惯例：“实际”假日：NaT名称：

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve.

解决= datetime(2018、9、15);类型=“零”; 零倍=[Calmonts（6）calyears（[1234577102030]）”；零利率=[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]；零日期=结算+零时间；myRC=速率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15- september -2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建折扣价格对象

使用finpricer创建折扣pricer对象并使用ratecurve对象的“折扣曲线”名称-值对参数。

outPricer=finpricer(“折扣”,“折扣曲线”myRC)
outPricer=带有属性的折扣：折扣曲线：[1x1比率曲线]

价格FRA仪器

使用价格计算产品的价格和敏感度FRA乐器。

[Price，outPR]=价格（outPricer，FRAObj[“所有”]）
价格=34.1757
outPR=priceresult，属性为：结果：[1x2表]价格数据：[]
outPR。结果
ans =1×2表价格DV01 ______ _______ 34.176 0.01368

使用现金流为FRA仪器与解决日期2021年12月15日.指定的解决日期必须在仪器之前成熟日期。

CF =现金流(FRAObj datetime(2021、12、15))
碳纤维=1×1的时间表时间：2022年9月15日35.486
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这个例子展示了定价的工作流程OISFuture仪器，然后使用现金流来计算现金流OISFuture乐器。

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve对于基础利率曲线托叶乐器。

结算=日期时间（2019,9,15）；类型=“零”; 零倍=[Calmonts（6）calyears（[1234577102030]）”；零利率=[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]；零日期=结算+零时间；myRC=速率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC=具有属性的利率曲线：类型：“零”复合：-1基础：0日期：[10x1日期时间]利率：[10x1双]结算：2019年9月15日InterMethod:“线性”ShortExtrapMethod:“下一个”LongExtrapMethod:“上一个”

创建OISFuture仪对象

使用fininstrument创建OISFuture仪对象。

OISFuture = fininstrument (“OISFuture”,“到期日”，日期时间（2022,12,15），“报价”, 99.5,“开始日期”datetime(2022、9、15),“名义上的”,90,“投影曲线”myRC,“姓名”,“ois_future_instrument”)
OISFurture=OISFurture，属性：报价价格：99.5000方法：“复合”基础：2开始日期：2022年9月15日到期日期：2022年12月15日名义：90个营业日惯例：“实际”假日：NaT项目曲线：[1x1费率曲线]历史固定：[0x0时间表]名称：“ois未来工具”

创建折扣价格对象

使用finpricer创建折扣pricer对象并使用ratecurve对象“折扣曲线”名称-值对参数。

outPricer=finpricer(“折扣”,“折扣曲线”myRC)
outPricer=带有属性的折扣：折扣曲线：[1x1比率曲线]

价格OISFuture仪器

使用价格计算产品的价格和敏感度OISFuture乐器。

[Price，outPR]=价格（outPricer，outPR）[“所有”]）
价格=2.6543
outPR=priceresult，属性为：结果：[1x2表]价格数据：[]
outPR。结果
ans =1×2表价格DV01 ______ __________ 2.6543 -0.0013589

使用现金流要计算现金流，请执行以下操作：OISFuture仪器与解决日期15 - 9 - 2022.指定的解决日期必须在仪器之前成熟日期。

CF=现金流（未来，日期时间（2022,9,15））
碳纤维=1×1的时间表Time CFA ___________ ______ 15-Dec-2022 2.7225
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这个例子展示了定价倍数的工作流程FRA(远期利率协议)工具然后使用现金流确定每个项目的现金流FRA仪器。

创建FRA仪对象

使用fininstrument创建FRA仪器对象为三种FRA仪器。

FRAObj=有限仪器(“FRA”,“开始日期”datetime([2020、9、15;2020、10、15;2020、11、15]),“到期日”，日期时间（[2022,9,15；2022,10,15；2022,11,15]），“利率”, 0.175)
弗劳布=3×1对象3x1 FRA数组具有属性:利率基础、开始日期、到期日、本金、营业日、惯例假日名称

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve.

解决= datetime(2018、9、15);类型=“零”; 零倍=[Calmonts（6）calyears（[1234577102030]）”；零利率=[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]；零日期=结算+零时间；myRC=速率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15- september -2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建折扣价格对象

使用finpricer创建折扣pricer对象并使用ratecurve对象的“折扣曲线”名称-值对参数。

outPricer=finpricer(“折扣”,“折扣曲线”myRC)
outPricer=带有属性的折扣：折扣曲线：[1x1比率曲线]

价格FRA仪器

使用价格计算三者的价格和敏感性FRA乐器。

[Price，outPR]=价格（outPricer，FRAObj[“所有”]）
价格=3×134.1757 34.1207 34.0627
输出=1×3对象1x3 priceresult数组，属性为：Results PricerData
outPR。结果
ans =1×2表价格DV01 ______ _______ 34.176 0.01368
ans =1×2表价格DV01\uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu34.121 0.013938
ans =1×2表价格DV01 ______ ________ 34.063 0.014204

使用现金流三FRA带有解决日期：2022年4月15日。指定解决日期必须在仪器之前成熟日期。

CF =现金流(FRAObj (1) datetime (2022 4 15))
碳纤维=1×1的时间表时间：2022年9月15日35.486
CF=现金流（FRAObj（2），日期时间（2022,4,15））
碳纤维=1×1的时间表时间：2022年10月15日35.486
CF =现金流(FRAObj (3), datetime (2022 4 15))
碳纤维=1×1的时间表Time CFA ___________ ______ 15- 11 -2022 35.486
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这个例子展示了定价a的工作流程FixedBond仪器，然后使用现金流要计算现金流，请执行以下操作：FixedBond乐器。

创建FixedBond仪对象

使用fininstrument创建FixedBond仪对象。

FixB = fininstrument (“FixedBond”,“到期日”datetime(2022、9、15),“CouponRate”,0.05,“期间”4“基础”7.“校长”,1000,“BusinessDayConvention”,“关注”,“姓名”,“fixed_bond_instrument”)
FixB=固定资产债券，资产：耦合利率：0.0500期限：4个基准：7个月期限：1本金：1000天计数调整现金流：0个营业日惯例：“跟随”假日：NaT发行日期：NaT首次耦合日期：NaT最后耦合日期：NaT起始日期：NaT到期日期：2022年9月15日名称：“固定债券\工具”

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve.

解决= datetime(2018、9、15);类型=“零”; 零倍=[Calmonts（6）calyears（[1234577102030]）”；零利率=[0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]；零日期=结算+零时间；myRC=速率曲线(“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15- september -2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"

创建折扣价格对象

使用finpricer创建折扣pricer对象并使用ratecurve对象“折扣曲线”名称-值对参数。

outPricer=finpricer(“折扣”,“折扣曲线”myRC)
outPricer=带有属性的折扣：折扣曲线：[1x1比率曲线]

价格FixedBond仪器

使用价格计算产品的价格和敏感度FixedBond乐器。

[Price, outPR] = Price (outPricer, FixB，[“所有”]）
价格= 1.1600 e + 03
outPR=priceresult，属性为：结果：[1x2表]价格数据：[]
outPR。结果
ans =1×2表价格DV01\uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu0.42712

使用现金流要计算现金流，请执行以下操作：FixedBond为任何指明的解决文书生效日期成熟日期。

CF =现金流(FixB datetime(2021、9、15))
碳纤维=5×1时刻表时间变量2021年9月15日2021年12月15日2022年3月12.5日2022年6月15日2022年12月15日2022年9月15日1012.5

输入参数

全部折叠

仪器对象，使用先前创建的仪器对象为以下对象之一指定:存款,FixedBond,浮动债券,交换,托叶,OISFuture,夜间索引Swap或FRA.

笔记

如果仪器对象是矢量仪器，你一定要用吗现金流与每种仪器分开。

数据类型：对象

工具现金流的结算日期，使用日期时间、序列日期号、日期字符向量或日期字符串指定为标量。

笔记

这个解决指定的日期必须早于成熟的日期存款,FixedBond,浮动债券,交换,托叶,OISFuture,夜间索引Swap或FRA乐器。

数据类型：双|字符|datetime|一串

输出参数

全部折叠

现金流，按时间表返回。

另见

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话题

介绍了R2020a

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