FixedBond
仪对象
创建和定价FixedBond
使用此工作流的固定Bond工具之一的instrument对象:
使用fininstrument
创建一个FixedBond
用于多个固定债券工具之一的工具对象。
使用ratecurve
为…指定曲线模型FixedBond
仪器、物体或使用HullWhite
,BraceGatarekMusiela
,SABRBraceGatarekMusiela
,或LinearGaussian2F
模型。
选择一种定价方法。
当使用一个HullWhite
,BraceGatarekMusiela
,SABRBraceGatarekMusiela
,或LinearGaussian2F
模型,使用finpricer
指定一个IRMonteCarlo
一个或多个的定价方法FixedBond
仪器。
有关此工作流的更详细信息,请参见开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流.
欲了解更多关于a的可用模型和定价方法的信息FixedBond
仪器,看选择仪器、型号和定价.
创建一个FixedBondObj
= fininstrument (InstrumentType
”,CouponRate
“couponrate_value,”成熟
”,maturity_date)FixedBond
为多个固定债券工具之一指定InstrumentType
并设置属性用于指定的名称-值对参数CouponRate
和成熟
.
的FixedBond
该工具支持普通债券、阶金宝app梯式息票债券和摊销债券。有关更多信息,请参见更多关于.
设置可选属性除了前面语法中要求的参数外,还使用了其他的名称-值对。例如,FixedBondObj
= fininstrument (___,名称,值
)FixedBondObj = fininstrument(“FixedBond”、“CouponRate”,0.034,“成熟”,datetime(2019, 30),“时期”,4,“基础”,1,“校长”,100年,“FirstCouponDate”,datetime(2016, 30),“EndMonthRule”,的确,“名字”,“fixedbond_instrument”)
创建一个FixedBond
票面利率为0.34,到期日期为2019年1月30日。可以指定多个名称-值对参数。
InstrumentType
- - - - - -仪器类型“Fixedbond”
|值为的字符串数组“Fixedbond”
|带值字符向量“FixedBond”
|值为的字符向量单元格数组“FixedBond”
仪器类型,指定为值为的字符串“FixedBond”
的字符向量“FixedBond”
,一个NINST
——- - - - - -1
值为的字符串数组“FixedBond”
,或者一个NINST
——- - - - - -1
值为的字符向量单元格数组“FixedBond”
.
数据类型:字符
|细胞
|字符串
FixedBond
名称-值对的观点
指定必需的和可选的逗号分隔的对名称,值
参数。的名字
参数名和价值
为对应值。的名字
必须出现在引号内。可以以任意顺序指定多个名称和值对参数Name1, Value1,…,的家
.
FixedBondObj = fininstrument(“FixedBond”、“CouponRate”,0.034,“成熟”,datetime(2019, 30),“时期”,4,“基础”,1,“校长”,100年,“FirstCouponDate”,datetime(2016, 30),“EndMonthRule”,的确,“名字”,“fixedbond_instrument”)
FixedBond
名称-值对的观点
CouponRate
- - - - - -FixedBond
票面利率FixedBond
票面利率,指定为逗号分隔的对,由“CouponRate”
和一个标量小数NINST
——- - - - - -1
一个年利率或时间表的小数向量,其中第一列是日期,第二列是相关的利率。此日期表示票面利率有效的最后一天。
请注意
如果您正在创建一个或多个FixedBond
仪器和使用一个时间表,时间表的规范适用于所有的FixedBond
仪器。CouponRate
不接受NINST
——- - - - - -1
作为输入的时间表单元格数组。
数据类型:双
|时间表
成熟
- - - - - -FixedBond
到期日FixedBond
到期日期,指定为逗号分隔的对,由“成熟”
和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST
——- - - - - -1
日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。
如果使用日期字符向量或日期字符串,则格式必须是可识别的datetime
因为成熟
属性存储为日期时间。
数据类型:字符
|细胞
|双
|字符串
|datetime
FixedBond
名称-值对的观点
期
- - - - - -每年支付的频率2
(默认)|标量数值0
,1
,2
,3.
,4
,6
,或12
|值为的数值向量0
,1
,2
,3.
,4
,6
,或12
支付频率,指定为逗号分隔对,由“时间”
和一个标量整数NINST
——- - - - - -1
向量的整数。值期
是1
,2
,3.
,4
,6
,或12
.
数据类型:双
基础
- - - - - -天计算基础0
(实际/实际)(默认)|标量的整数0
来13
|整数向量0
来13
日计数的基础,指定为逗号分隔的对,由“基础”
和一个标量整数NINST
——- - - - - -1
使用下列值的整数向量:
0 -实际/实际
1 - 30/360 (sia)
2 -实际/ 360
3 -实际/ 365
4 - 30/360 (psa)
5 - 30/360 (isda)
6 - 30/360(欧洲)
7 -实际/365(日文)
8 - actual/actual (ICMA)
9 -实际/360 (ICMA)
10 -实际/365 (ICMA)
11 - 30/360e (icma)
12 -实际/365 (ISDA)
13 -总线/ 252
有关更多信息,请参见基础.
数据类型:双
主要
- - - - - -本金金额或本金价值表One hundred.
(默认)|标量数值|数值向量|时间表主量或主值计划,指定为逗号分隔的对,由“校长”
和一个标量数字或NINST
——- - - - - -1
数字向量或时间表。
主要
接受一个时间表
,其中第一列是日期,第二列是相关的名义主值。日期表示主值有效的最后一天。
请注意
如果您正在创建一个或多个FixedBond
仪器和使用一个时间表,时间表的规范适用于所有的FixedBond
仪器。主要
不接受NINST
——- - - - - -1
作为输入的时间表单元格数组。
数据类型:双
|时间表
DaycountAdjustedCashFlow
- - - - - -指示现金流量是否根据日计数惯例调整的标志假
(默认)|标量逻辑值真正的
或假
|的逻辑值的向量真正的
或假
指示现金流量是否按日计数约定调整的标志,指定为逗号分隔对,由“DaycountAdjustedCashFlow”
一个标量逻辑或NINST
——- - - - - -1
值为的逻辑向量真正的
或假
.
数据类型:逻辑
BusinessDayConvention
- - - - - -现金流动日期的工作日惯例“实际”
(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组现金流日期的营业日约定,指定为逗号分隔的对,由“BusinessDayConvention”
标量字符串或字符向量或NINST
——- - - - - -1
字符向量或字符串数组的单元格数组。工作日惯例的选择决定了如何对待非工作日。非营业日定义为周末加上任何其他不营业的日期(例如,法定假日)。值:
“实际”
-非工作时间实际上被忽略了。在非营业日的现金流量被假定在实际日进行分配。
“关注”
-假定在一个非营业日的现金流将在下一个营业日分配。
“modifiedfollow”
-假定在一个非营业日的现金流将在下一个营业日分配。但是,如果下一个营业日在不同的月份,则采用前一个营业日。
“以前”
-假定在非营业日的现金流是在前一个营业日分配的。
“modifiedprevious”
-假定在非营业日的现金流是在前一个营业日分配的。但是,如果前一个营业日在不同的月份,则采用下一个营业日。
数据类型:字符
|细胞
|字符串
假期
- - - - - -用于计算营业日的节假日NaT
(默认)|日期时间|字符向量的单元格数组|日期字符串数组|串行日期数字用于计算工作日的假日,指定为逗号分隔的对,由“假期”
使用NINST
——- - - - - -1
日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。例如:
H =假期(datetime(今天),datetime(2025、12、15));FixedBondObj = fininstrument(“FixedBond”、“CouponRate”,0.34,“成熟”,datetime(2025、12、15),“假期”,H)
数据类型:双
|细胞
|datetime
|字符串
EndMonthRule
- - - - - -月末规则标志,用于生成日期成熟
月的月末日期是30天或更少的月份吗真正的
(效果)(默认)|标量逻辑值真正的
或假
|的逻辑值的向量真正的
或假
月末规则标志,用于生成日期成熟
一个月只有30天或更少的月末日期,指定为逗号分隔对,由“EndMonthRule”
和标量逻辑值或NINST
——- - - - - -1
值为的逻辑向量真正的
或假
.
如果你设置EndMonthRule
来假
在美国,该软件忽略了这一规则,也就是说,付款日期总是同一个数字日期。
如果你设置EndMonthRule
来真正的
在美国,该软件会设定规则,这意味着付款日期总是当月的最后一天。
数据类型:逻辑
IssueDate
- - - - - -债券发行日期NaT
(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组债券发行日期,指定为逗号分隔对,由“IssueDate”
和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST
——- - - - - -1
日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。
如果使用日期字符向量或日期字符串,则格式必须是可识别的datetime
因为IssueDate
属性存储为日期时间。
数据类型:双
|字符
|细胞
|字符串
|datetime
FirstCouponDate
- - - - - -首张优惠券日期不固定NaT
(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组不规则的第一个优惠券日期,指定为逗号分隔的对,由“FirstCouponDate”
和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST
——- - - - - -1
日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。
当FirstCouponDate
和LastCouponDate
都是指定的,FirstCouponDate
优先确定息票支付结构。如果没有指定FirstCouponDate
,现金流支付日期由其他输入确定。
如果使用日期字符向量或日期字符串,则格式必须是可识别的datetime
因为FirstCouponDate
属性存储为日期时间。
数据类型:双
|细胞
|字符
|字符串
|datetime
LastCouponDate
- - - - - -最后一张优惠券日期不固定NaT
(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组不规则的最后优惠券日期,指定为逗号分隔的对,包括“LastCouponDate”
和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST
——- - - - - -1
日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。
如果您指定LastCouponDate
但不是FirstCouponDate
,LastCouponDate
决定债券的息票结构。债券的息票结构在LastCouponDate
,不管它落在哪里,后面只跟随着债券的到期日现金流。如果没有指定LastCouponDate
,现金流支付日期由其他输入确定。
如果使用日期字符向量或日期字符串,则格式必须是可识别的datetime
因为LastCouponDate
属性存储为日期时间。
数据类型:双
|细胞
|字符
|字符串
|datetime
StartDate可以
- - - - - -提前付款的开始日期NaT
(默认)|datetime|串行日期数字|日期特征向量|日期字符串|向量的日期时间|序列号的向量|日期字符向量的单元格数组|日期字符串数组预付款的开始日期,指定为逗号分隔对组成StartDate可以的
和标量日期时间、串行日期号、日期字符向量、日期字符串或NINST
——- - - - - -1
日期时间向量、连续日期号、日期字符向量的单元格数组或日期字符串数组。
如果使用日期字符向量或日期字符串,则格式必须是可识别的datetime
因为StartDate可以
属性存储为日期时间。
数据类型:字符
|细胞
|双
|字符串
|datetime
的名字
- - - - - -用户自定义仪器名称”“
(默认)|字符串|字符串数组|特征向量|字符向量的单元格数组多个仪器中的一个用户定义的名称,指定为逗号分隔对,由“名字”
标量字符串或字符向量或NINST
——- - - - - -1
字符向量或字符串数组的单元格数组。
数据类型:字符
|细胞
|字符串
CouponRate
- - - - - -FixedBond
券年利率FixedBond
票面年利率,以标量小数或NINST
——- - - - - -1
小数向量或时间表。
数据类型:双
|时间表
成熟
- - - - - -FixedBond
到期日FixedBond
到期日期,返回标量日期时间或NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
期
- - - - - -每年支付的频率2
(默认)|标量整数|向量的整数每年支付的频率,返回为标量整数或NINST
——- - - - - -1
向量的整数。
数据类型:双
基础
- - - - - -天计算基础0
(实际/实际)(默认)|标量的整数0
来13
|整数向量0
来13
日计数的基础,作为一个标量整数或NINST
——- - - - - -1
向量的整数。
数据类型:双
主要
- - - - - -本金金额或本金价值表One hundred.
(默认)|标量数值|数值向量|时间表标量或主值调度,作为标量数字或NINST
——- - - - - -1
数字向量或时间表。
数据类型:双
DaycountAdjustedCashFlow
- - - - - -指示现金流量是否根据日计数惯例调整的标志假
(默认)|标量逻辑值真正的
或假
|值为的逻辑向量真正的
或假
指示现金流量是否按日计约定调整的标志,作为标量逻辑或NINST
——- - - - - -1
值为的逻辑向量真正的
或假
.
数据类型:逻辑
BusinessDayConvention
- - - - - -工作日约定“实际”
(默认)|字符串|字符串数组工作日约定,作为标量字符串或NINST
——- - - - - -1
字符串数组。
数据类型:字符串
假期
- - - - - -用于计算营业日的节假日NaT
(默认)|日期时间用于计算工作日的假日,作为返回NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
EndMonthRule
- - - - - -月末规则标志,用于生成日期成熟
月的月末日期是30天或更少的月份吗真正的
(效果)(默认)|标量逻辑值真正的
或假
|值为的逻辑向量真正的
或假
月末规则标志,用于生成日期成熟
对于一个月只有30天或更少的月份,月末日期是否作为标量逻辑或NINST
——- - - - - -1
逻辑值的向量。
数据类型:逻辑
IssueDate
- - - - - -债券发行日期NaT
(默认)|datetime|向量的日期时间债券发行日期,返回标量日期时间或NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
FirstCouponDate
- - - - - -首张优惠券日期不固定NaT
(默认)|datetime|向量的日期时间不规则的第一个优惠券日期,返回标量日期时间或NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
LastCouponDate
- - - - - -最后一张优惠券日期不固定NaT
(默认)|datetime|向量的日期时间不规则的最后一个优惠券日期,返回标量日期时间或NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
StartDate可以
- - - - - -提前付款的开始日期NaT
(默认)|datetime|向量的日期时间预付款的开始日期,返回标量日期时间或NINST
——- - - - - -1
向量的日期时间。
数据类型:datetime
的名字
- - - - - -用户自定义仪器名称”“
(默认)|字符串|字符串数组仪器的用户定义名称,返回为标量字符串或NINST
——- - - - - -1
字符串数组。
数据类型:字符串
现金流 |
计算现金流量FixedBond ,FloatBond ,交换 ,联邦铁路局 ,STIRFuture ,OISFuture ,OvernightIndexedSwap ,或存款 仪器 |
ratecurve
和折扣定价的人这个例子展示了给一个普通的F定价的工作流ixedBond
当你使用ratecurve
和一个折扣
定价方法。
创建FixedBond
仪对象
使用fininstrument
创建一个FixedBond
仪对象。
FixB = fininstrument (“FixedBond”,“成熟”datetime(2022、9、15),“CouponRate”, 0.021,“时间”,2,“基础”,1,“校长”, 100,“名字”,“fixed_bond_instrument”)
FixB = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0210 Period: 2 Basis: 1 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT issueddate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 15- september 2022名称:“fixed_bond_instrument”
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
.
解决= datetime(2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15- september -2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
创建折扣
定价的人对象
使用finpricer
创建一个折扣
对象,并使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”myRC)
outPricer =具有属性的折扣:
价格FixedBond
仪器
使用价格
来计算价格和敏感度FixedBond
乐器。
[Price, outPR] = Price (outPricer, FixB,[“所有”])
价格= 104.5679
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x2 table]
outPR。结果
ans =1×2表价格DV01 ______ ________ 104.57 0.040397
ratecurve
和折扣定价的人这个示例显示了为多个香草F定价的工作流ixedBond
当你使用ratecurve
和一个折扣
定价方法。
创建FixedBond
仪对象
使用fininstrument
创建一个FixedBond
用于三种固定债券工具的工具对象。
FixB = fininstrument (“FixedBond”,“成熟”datetime([2022、9、15;2022、10、15;2022、11、15]),“CouponRate”, 0.021,“时间”,2,“基础”,1,“校长”, 100;250;500年),“名字”,“fixed_bond_instrument”)
FixB =3×1对象3x1固定债券数组具有属性:息率期限基础EndMonthRule本金日计数调整现金流量营业日惯例假日发行日期FirstCouponDate LastCouponDate开始日期到期日名称
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
.
解决= datetime(2018、9、15);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 15- september -2018 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
创建折扣
定价的人对象
使用finpricer
创建一个折扣
对象,并使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”myRC)
outPricer =具有属性的折扣:
价格FixedBond
仪器
使用价格
来计算价格和敏感度FixedBond
仪器。
[Price, outPR] = Price (outPricer, FixB,[“所有”])
价格=3×1104.5679 261.4498 522.9174
outPR =1×3对象pricerresult数组的属性
outPR。结果
ans =1×2表价格DV01 ______ ________ 104.57 0.040397
ans =1×2表价格DV01 ______ _____ 261.45 0.103
ans =1×2表价格DV01 ______ _______ 522.92 0.21013
ratecurve
和折扣定价的人这个例子展示了一个步骤定价的工作流程FixedBond
当你使用ratecurve
和一个折扣
定价方法。
创建FixedBond
仪对象
使用fininstrument
创建一个阶梯式FixedBond
仪对象。
成熟= datetime(2024、1、1);时间= 1;cdate = datetime([2020,1,1;2024年,1,1);箱= [.025;. 03];CouponRate =时间表(CDates、箱);SBond = fininstrument (“FixedBond”,“成熟”成熟,“CouponRate”CouponRate,“时间”期)
SBond = FixedBond with properties: CouponRate: [2x1时间表]Period: 1 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention: "实际"假期:NaT issueddate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 01-Jan-2024 Name: ""
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
.
解决= datetime(2018、1、1);ZeroTimes = calyears(1:10)”;ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;复合= 1;ZeroCurve = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“复合”复合)
ZeroCurve =带有属性的比率曲线:类型:" 0 "复利:1基础:0日期:[10x1 datetime]率:[10x1 double]定值:01- 2018年1月InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
创建折扣
定价的人对象
使用finpricer
创建一个折扣
对象,并使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”ZeroCurve)
outPricer =具有属性的折扣:
价格FixedBond
仪器
使用价格
来计算香草的价格和敏感度FixedBond
乐器。
[Price, outPR] = Price (outPricer, SBond,[“所有”])
价格= 109.6218
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x2 table]
outPR。结果
ans =1×2表价格DV01 ______ ________ 109.62 0.061108
ratecurve
和折扣定价的人这个例子展示了摊销定价的工作流程FixedBond
当你使用ratecurve
和一个折扣
定价方法。
创建FixedBond
仪对象
使用fininstrument
创造摊销FixedBond
仪对象。
成熟= datetime(2024、1、1);时间= 1;datates = datetime([2020,1,1;2024年,1,1);APrincipal = [100;85);校长=时间表(法律、APrincipal);Bondamort = fininstrument (“FixedBond”,“成熟”成熟,“CouponRate”, 0.025,“时间”期,“校长”校长)
Bondamort = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0250 Period: 1 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: [2x1 timetable] DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT issueddate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 01-Jan-2024 Name: ""
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
.
解决= datetime(2018、1、1);ZeroTimes = calyears(1:10)”;ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;复合= 1;ZeroCurve = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates,“复合”、复合);
创建折扣
定价的人对象
使用finpricer
创建一个折扣
对象,并使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“折扣”,“DiscountCurve”ZeroCurve)
outPricer =具有属性的折扣:
价格FixedBond
仪器
使用价格
来计算香草的价格和敏感度FixedBond
乐器。
[Price, outPR] = Price (outPricer,Bondamort,[“所有”])
价格= 107.1273
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x2 table]
outPR。结果
ans =1×2表价格DV01 ______ ________ 107.13 0.054279
这个例子展示了定价a的工作流程FixedBond
仪器在使用时HullWhite
模型和一个IRMonteCarlo
定价方法。
创建FixedBond
仪对象
使用fininstrument
创建一个FixedBond
仪对象。
FixB = fininstrument (“FixedBond”,“成熟”datetime(2022、9、15),“CouponRate”, 0.05,“名字”,“fixed_bond”)
FixB = FixedBond with properties: CouponRate: 0.0500 Period: 2 Basis: 0 EndMonthRule: 1 Principal: 100 DaycountAdjustedCashFlow: 0 BusinessDayConvention:“实际”假期:NaT issueddate: NaT FirstCouponDate: NaT LastCouponDate: NaT StartDate: NaT Maturity: 15- september 2022名称:“fixed_bond”
创建HullWhite
模型对象
使用finmodel
创建一个HullWhite
模型对象。
HullWhiteModel = finmodel (“HullWhite”,“α”, 0.32,“σ”, 0.49)
HullWhiteModel = HullWhite与性质:阿尔法:0.3200西格玛:0.4900
创建ratecurve
对象
创建一个ratecurve
对象使用ratecurve
.
解决= datetime(2019、1、1);类型=“零”;ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve (“零”、结算、ZeroDates ZeroRates)
myRC = ratecurve with properties: Type: "zero" compound: -1 Basis: 0 date: [10x1 datetime] Rates: [10x1 double] Settle: 01-Jan-2019 InterpMethod: "linear" ShortExtrapMethod: "next" LongExtrapMethod: "previous"
创建IRMonteCarlo
定价的人对象
使用finpricer
创建一个IRMonteCarlo
对象,并使用ratecurve
对象的“DiscountCurve”
名称-值对的论点。
outPricer = finpricer (“IRMonteCarlo”,“模型”HullWhiteModel,“DiscountCurve”myRC,“SimulationDates”ZeroDates)
outPricer = HWMonteCarlo with properties: NumTrials: 1000 RandomNumbers: [] DiscountCurve: [1x1 ratecurve] SimulationDates:[01- 7 -2019 01- 1- 2020 01- 1- 2021…模型:[1x1 finmodel.]HullWhite]
价格FixedBond
仪器
使用价格
来计算价格和敏感度FixedBond
乐器。
(价格、outPR) =价格(outPricer, FixB“所有”])
价格= 115.0303
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x4 table]
outPR。结果
ans =1×4表价格三角洲伽马织女星 ______ _______ ______ ____ 115.03 -397.13 1430.4 0
一个固定利率注意是一种长期的债务证券,有预先设定的利率和期限,通过它必须支付利息。
到期时本金可能支付也可能不支付。在金融工具工具箱™中,本金总是在到期时支付。有关更多信息,请参见固定利率注意.
一个香草附息债券是一种证券,代表在指定时间偿还借款的义务,并在此之前定期支付利息。
债券发行人在债券到期前定期支付利息。到期时,发行人向债券持有人支付所欠的本金(面值)和最后支付的利息。
一个升压债券和一个降压债券是随时间推移具有预定息票结构的债务证券。
有了这些工具,息票会在债券有效期内的特定时间增加(增加)或减少(减少)。
一个摊销债券被视为一项资产,贴现金额在债券存续期内摊销为利息费用。
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