主要内容

lineargaussian2f.

创建lineargaussian2f.模型对象地面仪式交换固定牢房FloatBondFloatBondOption固定工作选项OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器

描述

创造和价格a地面仪式交换FloatBondFloatBondOption固定牢房固定工作选项OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond带有lineargaussian2f.使用此工作流的模型:

  1. Fininstrument.创建一个地面仪式交换固定牢房FloatBondFloatBondOption固定工作选项OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器对象。

  2. Finmodel.指定一个lineargaussian2f.模型对象地面仪式交换固定牢房FloatBondFloatBondOption固定工作选项OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器对象。

  3. finpricer指定一个IRMonteCarlo定价方法地面仪式交换固定牢房FloatBondFloatBondOption固定工作选项OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器对象。

有关此工作流程的更多信息,请参阅开始使用基于对象的框架为金融工具定价的工作流

有关可用定价方法的更多信息地面仪式交换固定牢房FloatBondFloatBondOption固定工作选项OptionEmbeddedFixedBond,或OptionEmbeddedFloatBond仪器,参见选择仪器、型号和定价

创建

描述

例子

LinearGaussian2FModelObj= finmodel (ModelType,'alpha1.‘alpha1_value’,Sigma1.“sigma1_value,”alpha2.',alpha2_value,'Sigma2.',sigma2_value,'相关',contelation_value)创建一个lineargaussian2f.通过指定ModelType和所需的名称值对参数alpha1.Sigma1.alpha2.Sigma2.相关设置特性使用名称-值对参数。例如,LinearGaussian2FModelObj = finmodel("LinearGaussian2F",'Alpha1',0.07,'Sigma1',0.01,'Alpha2',0.5, 'Sigma2',0.006,'Correlation',-0.7)创建一个lineargaussian2f.模型对象。

输入参数

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模型类型,指定为值为的字符串“LinearGaussian2F”或者一个值为的字符向量'lineargaussian2f'

数据类型:char|字符串

lineargaussian2f.名称-值对的观点

指定所需的逗号分隔的对名称,值论点。的名字参数名和价值是相应的价值。的名字必须出现在引号内。您可以以任何顺序指定多个名称和值对参数name1,value1,...,namen,valuen

例子:LinearGaussian2FModelObj = finmodel("LinearGaussian2F",'Alpha1',0.07,'Sigma1',0.01,'Alpha2',0.5, 'Sigma2',0.006,'Correlation',-0.7)

第一个因子的正均值回归值,指定为逗号分隔对,由'alpha1'和标量数字或时间表。

数据类型:|时间表

第一个因子的正波动率,指定为逗号分隔对,由“Sigma1”和标量数字或时间表。

数据类型:|时间表

第二个因素的正平均逆转值,指定为逗号分隔对组成'alpha2'和标量数字或时间表。

数据类型:|时间表

第二个因子的正波动率,指定为逗号分隔对,由“Sigma2”和标量数字或时间表。

数据类型:|时间表

因子的标量相关性,指定为由逗号分隔的对组成“相关”和标量数字。

数据类型:

属性

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第一因素的正平均逆转,作为标量数字或时间表返回。

数据类型:

第一个因素的正波动率,作为标量数值或时间表返回。

数据类型:

第二因素的正平均逆转值,作为标量数字或时间表返回。

数据类型:

第二个因素的正波动率,作为标量数值或时间表返回。

数据类型:|时间表

标量因子的相关性,作为标量数值返回。

数据类型:

例子

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此示例显示了工作流程为代价仪器在使用时lineargaussian2f.模型和一个IRMonteCarlo定价方法。

创建仪对象

Fininstrument.创建一个仪器对象。

CapOpt = fininstrument (“帽子”“到期”datetime(2022、9、15),“罢工”, 0.01,'重启'2,“名字”“cap_option”
CAPOPT = CAP具有属性:罢工:0.0100成熟:15-SEP-2022 RESETOFFSET:0 RESET:2基础:0校长:100分布诊断:[0x0误重] DaycountAdjustedCashflow:0 BusinessDaysVention:“实际”假期:NAT名称:“CAP_OPTION”

创建lineargaussian2f.模型对象

Finmodel.创建一个lineargaussian2f.模型对象。

LinearGaussian2FModel = finmodel (“LinearGaussian2F”'alpha1', 0.07,“Sigma1”, 0.01,'alpha2',0.5,“Sigma2”, 0.006,“相关”,-0.7)
LinearGaussian2FModel = LinearGaussian2F,性质:Alpha1: 0.0700 Sigma1: 0.0100 Alpha2: 0.5000 Sigma2: 0.0060相关系数:-0.7000

创建ratecurve对象

创建一个ratecurve对象使用ratecurve

解决= datetime(2019、1、1);类型='零';ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';zeroates = Settle + ZeroTimes;myRC = ratecurve ('零',沉淀,零氮酸盐,零)
myrc = patterfurve with属性:类型:“零”复合:-1基础:0日期:[10x1 double]定位:01-jan-2019 Interpmethod:“linear”stellextrapmethod:“下一步”longextrapmethod:“以前的”

创建IRMonteCarlo定价的人对象

finpricer创建一个IRMonteCarlo对象,并使用ratecurve对象的“DiscountCurve”名称-值对的论点。

outPricer = finpricer (“IRMonteCarlo”'模型',lineargaussian2fmodel,“DiscountCurve”myRC,'模拟晶体',Zerodates)
OutPricer = G2PPMontecarlo具有属性:Numtrials:1000 randalNumbers:[]折扣:[1x1误钉]模拟晶体:[01-JUL-2019 01-JAN-2020 01-JAN-2021 ...]型号:[1x1 FINMODEL.LINEARGAUSSIAN2F]

价钱仪器

价格来计算价格和敏感度仪器。

[价格,外出] =价格(出于超额,CAPOPT,[“全部”])
价格= 1.2389.
outPR = pricerresult with properties: Results: [1x4 table]
outPR。结果
ans =1×4表价格三角洲伽马织女星  ______ ______ _____ _________________ 131.63 - -163.71 1.2389 - 132.71 11038

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