技术文章和通讯

7在MATLAB金融风险建模

由MathWorks人员

学习如何使用MATLAB模型所有可以量化的风险和服务多个合规制度与敏捷性、再现性、健壮的模型管理。

信贷和交易对手风险:相关违约与连系动词

模拟相关交易对手违约使用多因素介体模型。

视图的例子

信用风险记分卡模型

创建一个信用计分卡使用本Explorer应用。

视图的例子

交易对手信用风险和脑血管意外

计算单边信用值(估值)调整(CVA)银行控股投资组合的利率互换交易对手。

视图的例子

市场风险和流动性风险:一个集成的例子

计算、压力测试和管理流动性风险、资金风险和市场风险充分一般多资产类别的投资组合。

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操作风险:系统性欺诈检测

处理异构数据,构建潜在的欺诈行为,并确定指标和训练机器学习模型来识别欺诈的候选人。

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系统性风险

描述、可视化和模型风险传染、图论和马尔可夫链蒙特卡罗。

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压力测试

符合CCAR和EBA压力测试:下载的宏观经济数据,预测模型产生震撼的场景,并报告结果。

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