非球模型
异性和相关性的模型或正确影响
功能
示例以及如何
- 使用计量经济学建模器应用检测拱门效应
通过检查平方残留物的相关图和测试明显的弓形滞后，可以互动评估一个系列是否具有波动性聚类。
- 检测弓形效应
测试平方残差中的自相关，或进行Engle的拱门测试。
- 检测自相关
估计ACF和PACF，或进行Ljung-Box Q检验。
- 时间序列回归X：广义最小二乘和HAC估计器
此示例显示了如何在存在异质性或自相关（非球形）创新的情况下估计时间序列数据的多个线性回归模型。
- 使用HAC估计绘制置信带
使用Newey-West强大的标准误差，绘制了校正置信带。
- 更改HAC估计器的带宽
在估计HAC系数协方差时更改带宽，并比较各种带宽和内核的估计值。
- 替代Arima模型表示
在ARMA错误之间转换ARMAX和回归模型。
- 指定条件均值和方差模型
创建一个复合条件均值和方差模型。
概念
- 选择带有Arima错误的回归模型
了解如何使用Arima错误选择适当的回归模型。
- 非球模型
了解表现出自相关和异质性的创新。
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美洲
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