为了说明投资绩效指标的功能,您使用的性能数据的三个金融时间序列对象的工作:
积极管理,大盘价值基金
大型股市场指数
90天国债
该数据是每月总收益的价格,涵盖的五年时间。
下面的图说明的总回报率在这5年期间开始投入初始$ 1的方面每个系列的性能:
加载FundMarketCash图(TESTDATA)保持上标题(“\ bfFive年总回报表现”);传说('基金','市场','现金','位置','东南');保持离
均值 (意思
)和标准偏差(适马
)对于每个系列都返回
返回= tick2ret(TESTDATA);资产平均数=平均值(返回)西格玛= STD(返回,1)
这给出了如下结果:
资产= '基金''市场 '现金' 平均= 0.0038 0.0030 0.0017西格玛= 0.0229 0.0389 0.0009
ELPM
|emaxdrawdown
|inforatio
|LPM
|最大损失
|portalpha
|ret2tick
|夏普
|tick2ret