如果等量的正冲击和负冲击对波动性的贡献相等,那么您可以使用GARCH模型对创新过程进行建模。有关如何使用GARCH模型对波动性集群进行建模的详细信息,请参阅加油
。
经济型橱柜 | 经济计量时间序列的分析与建模 |
使用创建GARCH模型加油
或者经济计量模型应用程序。
使用点表示法更改可修改的模型属性。
指定高斯或T分布式创新过程。
为每日德国马克/英镑汇率创建条件方差模型。
创建复合条件均值和方差模型。
使用经济学模型应用程序选择Garch模型的Arch Lags
交互式选择适当数量的Arch和Garch LAG,用于日常Deutschmark /英镑外汇汇率的GARCH模型。
以数据交互指定和适合GARCH,EGRCH和GJR模型。然后,通过比较拟合统计数据来确定最适合数据的模型。
估计复合条件均值和方差模型。
通过执行残差诊断,交互方式评估拟合数据到加油模型后的模型假设。
从拟合条件方差模型推断有条件的差异。
将两个相互竞争的条件方差模型拟合到数据中,然后使用似然比检验比较它们的拟合。
使用AIC和BIC比较若干条件方差模型的配合。
将变量导出到MATLAB®工作区,生成纯文本和实时函数,可返回应用程序会话中估计的型号,或者在计量计量模型应用程序会话中生成在时间序列和估计模型上记录您的活动的报告。
计量经济学建模器应用程序是一个交互式工具,用于可视化和分析单变量时间序列数据。
使用计量经济学建模器为时间序列模型估计指定滞后算子多项式项。
了解占挥发性聚类的模型。
了解有条件方差模型进行最大可能性的最大可能性。
在使用已知参数值的估计期间约束模型。
指定预先列为数据以初始化模型。
指定估计的初始参数值。
通过指定备用优化选项来解决估计问题。
了解蒙特卡罗模拟。
了解模拟的预先要求。
了解蒙特卡罗预测。
了解MMSE预测。