分析投资组合
投资组合经理集中他们的努力实现最好的风险和回报之间的平衡。组合由一组固定的资产,风险/回报概要文件随组合构成。投资组合回报最大化,考虑到风险,或者,相反,最小化给定的风险回报,被称为最优。最优投资组合定义一个线在风险/回报平面称为有效边界。
投资组合也可能被视为满足额外需求。不同的投资者有不同级别的风险容忍度。为特定的投资者选择适当的投资组合是一个艰难的过程。投资组合经理可以对冲风险相关的特定投资组合的有效边界与部分无风险资产投资。资本配置线的定义,找到最终的组合落在这条线,如果有的话,是一个函数:
每个资产的风险/回报概要文件
无风险利率
借款利率
风险规避程度描述一个投资者
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另请参阅
portalloc|前沿|portopt|投资组合|portcons|portvrisk|pcalims|pcgcomp|pcglims|pcpval|abs2active|active2abs
