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计算期权价格在未来

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考虑一个叫欧式期权的布伦特原油期货。选择将12月1日,2014年到期的行使价格120美元。假设4月1日2014期货价格是105美元,折合成年率连续计算无风险利率是每年3.5%,波动是每年22%。通过这些数据,计算期权的价格。

定义RateSpec。

ValuationDate = datetime (2014、1、1);EndDates = datetime (2015、1、1);率= 0.035;复合= 1;基础= 1;RateSpec = intenvset (“ValuationDate”ValuationDate,startdate可以的ValuationDate,…“EndDates”EndDates,“利率”率,“复合”复合,“基础”,基础”)
RateSpec =结构体字段:FinObj:“RateSpec”组合:1盘:0.9656利率:0.0350 EndTimes: 1开始时间:0 EndDates: 735965 startdate可以:735600 ValuationDate: 735600: 1 EndMonthRule: 1

定义StockSpec。

AssetPrice = 105;σ= 0.22;AssetPrice StockSpec = StockSpec(σ)
StockSpec =结构体字段:FinObj:“StockSpec”σ:0.2200 AssetPrice: 105 DividendType: [] DividendAmounts: 0 ExDividendDates: []

定义的选项。

解决= datetime (2014 4 1);成熟= datetime (2014、12、1);罢工= 120;OptSpec = {“电话”};

期货看涨期权的价格。

价格= optstockbyblk (RateSpec StockSpec,解决、成熟度、OptSpec罢工)
价格= 2.5847

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