估计组合清算成本

这个例子展示了如何使用Kissell研究集团的交易成本分析来确定投资组合中单个股票的清算成本。使用散点图中的各种指标比较投资组合中的个股。

示例数据使用交易量策略的百分比来计算成本。您还可以使用交易时间交易策略来运行分析，方法是用交易时间数据替换交易量数据的百分比。

要访问示例代码，请输入编辑KRGPortfolioLiquidityExample.m在命令行。

检索市场影响参数并加载交易数据

从Kissell Research Group FTP站点检索市场影响数据。属性连接到FTP站点ftp具有用户名和密码的函数。导航到MI_Parameters文件夹中检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响力日期，代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”,'用户名',“pwd”);mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”);关闭（F）miData = readtable（“MI_Encrypted_Parameters.csv”,“分隔符”,…'',“ReadRowNames”假的,“ReadVariableNames”,真正的);

创建一个Kissell研究组事务成本分析对象k。

k =库尔德斯坦地区政府(miData);

加载示例数据TradeData从文件KRGExampleData.mat，它包含在Trading Toolbox™中。

负载KRGExampleData.matTradeData

对于示例的数据的说明，请参见Kissell研究集团的数据集。

估计交易成本

估计市场影响成本心肌梗死。

TradeData。心肌梗死= marketImpact(k,TradeData);

估计定时风险tr。

TradeData。tr= timingRisk(k,TradeData);

估计流动性因素低频。

TradeData。低频= liquidityFactor(k,TradeData);

有关上述计算的详细信息，请与Kissell研究小组联系。

显示组合图

创建一个散点图，显示以下内容:

  • 大小

  • 波动

  • 市场影响

  • 时间风险

  • 流动性的因素

图axOrder = subplot(2,3,1);nSymbols = 1:长度(TradeData.Size);散射(nSymbols TradeData.Size * 100 10“填充”网格)上盒子上标题('订单大小(%ADV)')axOrder.YAxis。TickLabelFormat ='％.1F %%';axVolatility =情节(2、3、2);散射(nSymbols TradeData.Volatility * 100 10“填充”网格)上盒子上标题(“波动”)axVolatility.YAxis。TickLabelFormat =“% % % g”;axMI =次要情节(2、3、4);散射(nSymbols TradeData.mi 10,“填充”网格)上盒子上标题(“市场影响(bp)”)axMI.YAxis。TickLabelFormat =“% .1f”;axTR =次要情节(2、3、5);散射(nSymbols TradeData.tr 10,“填充”网格)上盒子上标题(“时机风险(bp)”)axTR.YAxis。TickLabelFormat =“% .1f”;axLF =情节(2、3、6);散射(nSymbols TradeData.lf * 100 10“填充”网格)上盒子上标题(“流动性因素”)axLF.YAxis。TickLabelFormat =“% .2f % %”;

该图演示了对交易和清算成本、波动性和投资组合中股票规模的快照视图。您可以修改此散点图以包含来自的其他变量TradeData。

另请参阅

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