主要内容

krg.

创建Kissell研究集团交易成本分析对象

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描述

要开始交易成本分析，使用MATLAB®从Kissell研究组（KRG）FTP站点检索加密的市场影响参数。然后，使用krg.功能创建一个krg.存储加密数据的对象。创建一个后krg.对象，您可以使用对象函数来估计交易成本，优化单个股票或投资组合的交易策略，并进行回测和压力测试。有关市场影响参数和数据的详细信息，请咨询Kissell Research Group。有关估计交易成本的一个简单示例，请参见估算股票集合的交易费用．

创建

语法

k = krg（midata）
K = KRG（Midata，Midate）
k = krg（midata，midate，micode）
k =库尔德斯坦地区政府(midata midate、micode tradedaysinyear)

描述

例子

k= KRG（Midata）创建事务成本分析对象并设置MiData财产。

例子

k= KRG（Midata，midate）还选择市场影响日期。

例子

k= KRG（Midata，midate，Micode）还设置了MiCode财产。

例子

k= KRG（Midata，midate、micode tradedaysinyear)还设置了TradeDASEYEAR.财产。

输入参数

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市场影响日期，指定为双精度、字符向量、字符串或约会时间数组中。默认情况下，影响市场的日期是当前日期。要为特定日期解密市场影响参数，请使用此输入参数指定日期。详情请咨询Kissell研究小组。

例子：'昨天'

数据类型：双倍的|char|字符串|约会时间

属性

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市场影响数据，指定为表格。该表包含加密的市场影响日期、代码和参数。从KRG FTP站点检索此数据ftp://ftp.kissellresearch.com.使用您的用户名和密码。详情请咨询Kissell研究小组。

例子：(276年x12表)

数据类型：桌子

市场影响日期，指定为约会时间数组中。默认情况下，影响市场的日期是当前日期。要解密特定日期的市场影响参数，请使用midate输入参数。详情请咨询Kissell研究小组。

的krg.函数使用该属性设置此属性midate输入参数。

例子：09-2015年9月

数据类型：约会时间

市场影响代码，指定为数字标量。默认情况下，市场影响代码为1。要解密特定市场区域的市场影响参数，请通过使用点符号设置此属性来指定代码。详情请咨询Kissell研究小组。

例子：1

数据类型：双倍的

一年中交易天数，指定为数字标量。

例子：251

数据类型：双倍的

对象的功能

costCurves 估计订单执行的市场影响成本
Istar. 估算订单的瞬时交易费用
流动性活性仪 估计和比较股票的清算成本
MarketImpact. 估计由于秩序或贸易而导致的价格运动
portfolioCostCurves 估算投资组合执行指令的市场影响成本
priceAppreciation 估计由于自然价格运动的交易成本
timingRisk 估计市场影响成本的不确定性

例子

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首先，从KRG检索市场影响数据。然后，创建交易成本分析对象并为当天估算交易成本。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用该连接到FTP站点FTP.使用用户名和密码功能。导航到MI_Parameters的文件夹并检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，'pwd'）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;miData = readtable (“MI_Encrypted_Parameters.csv”，'delimiter'，．..'，'，'readrownames'，错误的，'readvariablenames',真正的);

创建KRG事务成本分析对象k．

k =库尔德斯坦地区政府(miData)
K = KRG具有属性：MIDATA：[276x12表] MIDATE：09-SEP-2015 MICODE：1.00 TradedAdeyear：250.00

k这些属性:

  • 市场影响的数据

  • 市场影响日期

  • 市场影响代码

  • 年度交易日的数量

加载示例数据商标来自文件krgexampledata.mat.，它包含在DataFeed Toolbox™中。

负载krgexampledata.mat.商标

有关示例数据的描述，请参阅Kissell研究组数据集．

估算瞬时交易成本美国国际贸易委员会使用商标．

ITC = Istar（k，商人）;

你可以利用当天的市场活动来估计其他交易成本。有关详细信息,请参见估算股票集合的交易费用．

首先，从KRG检索市场影响数据。然后，使用特定日期创建交易成本分析对象，并估计该日期的交易成本。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用该连接到FTP站点FTP.使用用户名和密码功能。导航到MI_Parameters的文件夹并检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，'pwd'）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;miData = readtable (“MI_Encrypted_Parameters.csv”，'delimiter'，．..'，'，'readrownames'，错误的，'readvariablenames',真正的);

创建KRG事务成本分析对象k有一个特定的市场影响日期midate．把日期设为昨天。

中间='昨天'；k =库尔德斯坦地区政府(miData midate)
K = KRG具有属性：MIDATA：[276x12表] MIDATE：09-SEP-2015 MICODE：1.00 TradedAdeyear：250.00

加载示例数据商标来自文件krgexampledata.mat.，它包含在dataffeed工具箱中。

负载krgexampledata.mat.商标

有关示例数据的描述，请参阅Kissell研究组数据集．

估算瞬时交易成本美国国际贸易委员会使用商标．

ITC = Istar（k，商人）;

您可以使用昨天的市场活动估计其他交易费用。有关详细信息,请参见估算股票集合的交易费用．

首先，从KRG检索市场影响数据。然后，使用特定的市场影响代码创建交易成本分析对象，并估计特定市场区域的交易成本。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用该连接到FTP站点FTP.使用用户名和密码功能。导航到MI_Parameters的文件夹并检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，'pwd'）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;miData = readtable (“MI_Encrypted_Parameters.csv”，'delimiter'，．..'，'，'readrownames'，错误的，'readvariablenames',真正的);

创建KRG事务成本分析对象k具有特定的市场影响码micode．把日期设为昨天。将代码设置为1。

中间='昨天'；micode = 1;k = krg（midata，midate，micode）
K = KRG具有属性：MIDATA：[276x12表] MIDATE：09-SEP-2015 MICODE：1.00 TradedAdeyear：250.00

加载示例数据商标来自文件krgexampledata.mat.，它包含在dataffeed工具箱中。

负载krgexampledata.mat.商标

有关示例数据的描述，请参阅Kissell研究组数据集．

估算瞬时交易成本美国国际贸易委员会使用商标．

ITC = Istar（k，商人）;

使用昨天的市场活动，你可以估计特定市场区域的交易成本。有关详细信息,请参见估算股票集合的交易费用．

首先，从KRG检索市场影响数据。然后，使用指定的交易日创建交易成本分析对象，并估算这些交易日的交易费用。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用该连接到FTP站点FTP.使用用户名和密码功能。导航到MI_Parameters的文件夹并检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，'pwd'）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;miData = readtable (“MI_Encrypted_Parameters.csv”，'delimiter'，．..'，'，'readrownames'，错误的，'readvariablenames',真正的);

创建KRG事务成本分析对象k年内有特定的交易日交易．设置交易天数为251天。输入[]对市场产生影响的日期和代码krg.将这些输入参数设置为其默认值。

TradeDays = 251;K = KRG（Midata，[]，[]，Tradedays）
K = KRG具有属性：MIDATA：[276x12表]中介：09-SEP-2015 MICODE：1.00 TradeDAdseyear：251.00

加载示例数据商标来自文件krgexampledata.mat.，它包含在dataffeed工具箱中。

负载krgexampledata.mat.商标

有关示例数据的描述，请参阅Kissell研究组数据集．

估算瞬时交易成本美国国际贸易委员会使用商标．

ITC = Istar（k，商人）;

利用昨天的市场活动，你可以估算一个特定市场区域在一年251个交易日中的交易成本。有关详细信息,请参见估算股票集合的交易费用．

首先，从KRG检索市场影响数据。然后，创建一个交易成本分析对象，并使用对象属性设置市场影响日期。

从KRG FTP站点检索市场影响数据。使用该连接到FTP站点FTP.使用用户名和密码功能。导航到MI_Parameters的文件夹并检索市场影响数据MI_Encrypted_Parameters.csv文件。miData包含加密的市场影响日期、代码和参数。

f = ftp (“ftp.kissellresearch.com”，“用户名”，'pwd'）;mget (f,“MI_Encrypted_Parameters.csv”）;miData = readtable (“MI_Encrypted_Parameters.csv”，'delimiter'，．..'，'，'readrownames'，错误的，'readvariablenames',真正的);

创建KRG事务成本分析对象k使用miData．

k = krg（midata）;

修改MiDate物业检索市场影响数据从不同的日子。

K.midate =.'05 -dec-2015'
K = KRG具有属性：MIDATA：[276x12表] MIDATE：'05 -DEC-2015'MICODE：1.00 TradedAdeYear：251.00

您可以使用指定日的市场活动估算交易费用。有关详细信息,请参见估算股票集合的交易费用．

提示

如果在市场影响数据中不存在市场影响码，则会出现此错误。

给定的地区代码与市场影响数据中的任何记录都不匹配。

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