多变量模型
协整分析，向量自回归(VAR)，向量误差校正(VEC)，和贝叶斯VAR模型
多元时间序列分析是在单变量时间序列分析的基础上，对响应变量系统的动态关系进行研究的延伸。为了研究响应序列的相互作用和运动，可以在系统的每个方程中包含所有响应变量的滞后。
要开始多元时间序列分析，测试你的反应序列是否协整。如果响应序列不显示协整，为该序列创建一个向量自回归(VAR)模型。计量经济学工具箱™支持频率学家和贝叶斯VAR金宝app分析工具。如果响应序列表现出协整，则为该序列创建向量误差校正(VEC)模型。有关详细信息，请参见向量自回归(VAR)模型．
- 协整分析
恩格尔-格兰杰协整检验，约翰森协整和约束检验 - 向量自回归模型
包括外生预测变量的平稳多元线性模型 - 向量误差修正模型
多元线性模型包括协整关系和外生预测变量 - 贝叶斯向量自回归模型
后验估计和模拟使用各种先验模型的VARX模型系数和创新协方差矩阵
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